1樓：Ponny
作為經管類在讀研究生，我來說一下自己的經歷吧。
首先，想要學好計量經濟學，就得明白它的概念。弗裡希將計量經濟學定義為經濟理論、統計學和數學三者的結合。從這個定義出發我們也就知道了，想要系統學好計量經濟學必須有良好的經濟、統計和數學基礎。
當然計量經濟學本身就是一門課程了，所以這裡我就不展開細說怎麼學經濟、統計和數學了，而是預設有相關知識基礎，然後就題主的問題談一談自己的學習經驗，如有不足之處還請多多指教。
既然自學，首先就要選一本合適的教材。這裡我推薦我們的上課用書：R.
卡特·希爾等著的《計量經濟學原理》（第四版），威利出版社。個人覺得這本書還是比較基礎的，內容簡單易懂，文中的例子也非常有助於理解每部分的原理，而且正文中很少有大段複雜的推導公式（推導都在每章結束時的附錄），不會讓初學者看起來感覺抗拒和吃力。當然並不是說推導不重要，可以在第一遍看完明白原理後自己嘗試推一遍，這樣就更助於理解，比如線性回歸的引數的推導。
另外，在看書的過程中可以把初次看到不理解的地方標註出來，然後上網查閱資料甚至結合網課看一下，直到理解為止。除此之外，非常有必要做一下每章的課後習題，這本書的課後習分為兩部分，一部分是概念理解和計算題，另一部分則是需要用計算機完成的實踐題，這也是我覺得比較好的乙個地方，不過實踐題在下面說。很多自學者會有這樣的問題，看書覺得都會了，一做題就覺得超綱了，這就是沒掌握原理方法的表現，所以看完每一章都要通過練習來鞏固所學知識點。
最後要強調的是，計量經濟學是一門很注重與實際結合的實用性學科，所以一定要加強自己運用計量方法解決實際問題的能力。所以有必要做一下練習題的第二部分，當然可以針對自己的情況挑幾題做一做，軟體的話課本上用的是stata（本書有配套的工具書：《應用stata學習計量經濟學原理》），可以結合工具書來進行操作，除了stata，也可以選擇Eviews甚至是R語言和Python，我用的是R，有興趣的朋友可以一起交流交流。
當然，如果覺得上面這本書比較初級的話，也可以選擇李子奈的《計量經濟學》（第四版），這本書比希爾的要難一些，有的學校會把它作為中級計量的教材，具體選什麼教材針對自己的基礎來選，但學習的方法都是相通的。
最後我也放一張李子奈的《計量經濟學》的思維導圖，給自學者乙個大致的了解，祝大家都能學好計量！
再補充一點老師推薦的有關數統方面的課程，如果想深入學習計量或者想進一步從事經濟學方面的科研（讀研或者讀博）可以作學習和參考：
1、高等統計學，2、高等數理統計，3、最優化理論，4、線性與廣義線性回歸，5、貝葉斯統計，6、統計軟體，7、非引數統計學，8、時間序列，9、數值計算，10、矩陣論，11、多元統計學，12、統計學習，13、統計計算
2樓：劉蓋茨
未來一年需要精通 microeconomics+statistics+econometrics，雖然說都是一體的，但是感覺就很難走下去
3樓：搞數學的體育生
為了幫一位同學復（yu）習好計量經濟學，特地找來這個問題來回答。
我們目前學的是李子奈的第四版計量經濟學，嗯，第四版。@陳哲這位同學說的黃色的大概就是第三版吧，有趣無趣什麼的還是看個人吧，入門書籍是很重要，但是買正版書更重要嘻嘻。
作者在第四版的序言中說道【本書對《計量經濟學》第三版的內容進行了精簡，乙個顯著的效果就是書變薄了，改變了教科書越修訂內容越多的普遍趨勢】。
【其他精簡的內容包括第三版中的滯後變數模型和隨機時間序列分析模型】
OK，現在直奔主題，如何系統自學計量經濟學？
我們都知道乙個系統的計量模型應用分為四大步驟
1.模型建立 2.引數估計 3.引數檢驗 4.模型應用
模型建立時要確定模型中所包含的變數，即解釋變數和被解釋變數，當然還有一些未能確定的變數可能就包含在了隨機干擾項當中了。
OK，確定好了變數，那該確定模型了，是線性模型？還是非線性模型？模型的函式形式又是什麼？
好的，現在，這一切都設定好了，那麼第一步模型就建立好了。
等等？？？難道就這麼容易嗎？？？？
當然不是，模型設定中對於模型、變數和隨機干擾項都存在基本假設
拿一元線性回歸模型來講
對於模型設定的假設包括：①模型選擇了正確的變數②模型選擇了正確的函式形式。
對於解釋變數的假設包括：解釋變數早所抽取的樣本中具有變異性，而且隨著樣本容量的無限增加，解釋變數的樣本方差趨於乙個非零的有限常數。
為什麼要滿足以上假定呢，這都是為了第二步的引數估計中的OLS方法做準備，為了使引數達到BLUE。
那如果無法滿足以上假設呢，那就會產生異方差、內生解釋變數，模型設定偏差，序列相關性等問題。
第三步的模型檢驗，即是檢驗可以說是模型的效果的吧。
所以大體上是圍繞這個框架展開的以上
4樓：Just Me
十分不推薦李子奈的教材，學好計量經濟學需要有概率論與數理統計和線性代數基礎。
入門教材，推薦以下三本，選擇一本即可。
1.伍德里奇：計量經濟學導論
2.古扎拉蒂：計量經濟學基礎
3.斯托克：計量經濟學
高階：格林：計量經濟分析
其他的教材沒接觸過。
國內的教材推薦陳強的計量經濟學，有初級也有高階，裡面有stata的應用，寫得很好。
5樓：顥卿
我的建議是1.不建議自學計量 2.大多數情況如果不是必要懂得線性回歸就夠了 3.
真的要自學的話別看中文教材翻譯的也別看 4.補補基礎統計知識對學習計量幫助很大推薦 all of statistics: a consise course in statistical inference
6樓：
好好把伍德里奇的《計量經濟學導論》琢磨一番，個人認為這是最好的計量經濟學入門教材了。實在無力吐槽李子奈的黃色《計量經濟學》，最開始學的時候是用的這本做教材，枯燥無味難懂還有錯，呵呵噠。等真正知道伍德里奇這本教材並且好好研讀之後，不僅弄懂了感覺入門了，而且還有點趣呢！
入門的時候選好書真的非常重要
7樓：貓和鴕鳥
明白概率與數理統計的話直接就看《introduction to econometrics》然後跟著用軟體（stata或者R）做一做就能明白，在深入就找專題來看。
8樓：
作為一名數量經濟學專業的博一研究生，我就自己的經歷來談談如何學好計量經濟學。我不知道你學習計量經濟學的主要目的是什麼，但是要像你說的「穩紮穩打、效率較高地掌握計量知識」，我覺你可以這麼做：
由於計量經濟學涉及到概率論和數理統計方面的知識（比如統計量的構造、P值，t檢驗和F檢驗等等），我覺得掌握這方面的知識是很有必要的。推薦教材的話，首推茆詩松版本的《概率論與數理統計》（個人覺得這應該是目前國內這方面教材最好的乙個版本）。
有了概率論和數理統計方面的知識後，你可以著手學習計量經濟學了。入門教材有很多。國內的話，首推龐皓的《計量經濟學》，理論知識和實際應用之間的權衡把握的不錯，其次就是李子奈的《計量經濟學》，可能這本書稍微會難一點。
國外的話，優秀的教材就很多了，比如伍德里奇的《計量經濟學導論》、古扎拉蒂的《計量經濟學基礎》等等。
以上書籍學完以後你差不多計量經濟學基礎就算不錯了，但是要注意，計量經濟學作為一門工具學科，總要到解決實際的經濟學問題中才能發揮的作用，所以我建議你如果是非數量經濟學專業的話，掌握基礎的計量經濟學用好就夠了，如果遇到什麼計量經濟方面的問題的話，再來學習這方面的知識也不遲。而且在學習過程中要邊看書學習邊操作，這樣學習效率會比較高。至於要使用哪種軟體的話，入門的話可以用用Eviews和Stata。
如果你學有餘力或者致力於讀數量經濟學專業的研究生的話，你可以這麼做：
中級和高階的計量經濟學中會常常涉及到用矩陣的描述問題或模型，你可以補充一下這放那個面的知識，比如《線性代數》和《矩陣分析》這樣的教材。如果還想進一步提高的話，可以看看濮曉龍版本的《高等數理統計》或者陳希孺版本的《高等數理統計》。
接著就可以看看格林版本的《計量經濟分析》這本書，它幾乎包括了計量經濟學的方方面面。國內的話，李雪松的《高階經濟計量學》也不錯
有了以上兩方面的基礎以後，再學習計量經濟學就需要按照你的興趣來專研了。計量經濟學大致可以分為以下幾類：時間序列計量經濟學、面板資料計量經濟學和微觀計量經濟學。
時間序列方面，首推漢密爾頓的《時間序列分析》和蔡瑞胸的《金融時間序列分析》這兩本書。面板資料方面，至今還沒發現比較好的教材。微觀計量經濟學方面，首推卡梅隆《微觀計量經濟學：
方法與應用》。
以上僅是個人觀點，如有不對請親拍！
9樓：
不建議從李子奈的那本書開始學，雖然很多國內高校的計量經濟學是從那本書起步的。
學習計量經濟學，建議從矩陣運算開始學，也就是線性代數。掌握最基本的矩陣變換法則，然後從矩陣起步，循序漸進學習OLS, MLE，再逐步高階。事實上，各種estimation是需要不斷推導的，假設前提以及達成最優化的條件要加以系統性總結，這樣才能看懂模型，進而運用模型。
同時為了避免出現spurious model, 建議不要放鬆對理論的學習，理解變數之間的相互關係。
從軟體上看，國內通常是從Eviews起步，北美是Minitab; 前後者對入門學者來說差距不大。在往後，針對非計量經濟學專業的經濟系同學，建議Stata, SAS, R等等都用用，用熟乙個，其他也都會一些；計量專業的同學，建議學通Matlab, 這是立身之本。
10樓：lu kelly
國內的話。李子奈的《計量經濟學》做基礎開始，裡面理論知識很多。他的《高階應用計量經濟學》也可以讀讀。
微觀應用的初級模型logit、tobit、probit打好基礎，巨集觀就是時間序列相關的內容為主。軟體應用有eviews，stata，一些東西也會應用到Matlab。
如何理解計量經濟學中的variation一詞？
林君 variation即變異，也即常說的方差。根據題主的描述，variation不一定解釋的是因果關係，在社會科學中，我們常見的是相關關係，具有相關關係的變數具有對變異的解釋。衡量相關關係的方法就是我們常用的回歸方法，其中又以線性回歸最為常見。線性回歸中，加入越多的解釋變數 X 會使解釋程度 RS...
中級計量經濟學GMM推導問題
暮光和安知的小哥哥 想把這些數學表示式寫下來，但在手機上實在不知道怎麼寫數學表示式，所以只能試著給你解釋下。首先，xi帶有下標i，是乙個列 縱的 向量，它裡面每乙個元素代表乙個自變數第i次觀測的可能觀測值。假設你這個模型裡有k個自變數，那xi就是乙個k 1的向量。需要注意的是xi裡所有元素都是隨機的...
如何學習計量經濟學，從入門到精通？
阿燒 數理經濟學研究和計量其實差很遠了，只要能保證不掛科，不掛qualify的前提下計量能少學點是一點。如果專門研究計量，那又是另外一回事了。 神風犀牛 計量經濟學我覺得有兩種學習方法，把兩種結合起來是比較好。1.系統地學習 參考書目 入門看Wooldridge的 計量經濟學導論 現代方法 高階看G...