1樓：JcG
1、首先，順中長，逆短，是什麼意思？！就是譬如，怎麼才算順中長？！
2、其次，兩者趨勢矛盾是啥意思？！
3、為什麼是固定盈虧比？！
如果沒有清晰的定義，其他不知道的人怎麼判斷……人云亦云，卵用……
再說一下，不看好這類系統，因為感覺僅僅是資料探勘，不過是表象。
因為，如果系統碰到虧損回撤了，怎麼知道未來系統不會連續碰到虧損甚至大回撤？！
2樓：
1、樣本空間內回測沒有意義，需要樣本空間外資料的回測。
2、回撤33%有些太大，實盤可能無法承受。
3、10年太長，模型引數應定期調整。10年都有效的模型可信度不大。
3樓：燭淚流殘月
邏輯基礎是沒問題的，大方向是趨勢策略，同時通過小週期的逆勢點開倉，避免了很多仙人跳。單策略10年期的Calmar比率0.7也是正常現象，君不見很多產品5年期的資料都不到這個數。
既然不是持續在市系統，那時間維度就問題不大了。不過盈虧比固定對於策略容易被束縛住，根據我的經驗，成功率、盈虧比、交易頻率的替代關係是非線性的，你把盈虧比和交易頻率限制死了，策略就會單純隨著成功率波動，而成功率的波動需要很多次的交易資料才能看出變化，所以不利於你後期有問題及早發現，有效應對。
另外，我覺得你的策略可以再完善一下，因為安全墊不夠厚，1.14的盈利因子實盤稍有偏差，就會對業績造成很大影響。因為持續盈利本質上追求的是單位風險帶來的超額收益，光靠beta很難走遠，找到一定的alpha作為安全邊際，有助於對風險的控制。
4樓：XjAcKs
總體策略感覺可行，需要注意的就是回撤有點大，在回測中只不過短短的乙個低谷而已，但在真正的實盤中，是實打實的虧損，而且會持續不短的一段時間，到時候自己能否堅持自己的系統不動搖就是關鍵。
5樓：無知有覺
個人參考:只是參考，該樣本不適用複利模型，因為回撤大。33%是有點大。在複利中遇到大回撤33%是不小的。
第二，10年看起來很長但是不意味著未來不會發生更大回撤，看了策略不知道資金管理與風險控制策略（包括槓桿的使用），所以不好做評。
題主可以詳細說下資金管理，風險控制策略，再判斷比較好。
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