1樓:宦臣賊子
不邀自來
雖然已經過去10天了,但還是講講我答案,前面那答主也別暴躁,計量這門課本就難,有些公式是存在一定難度啊,幹嘛非強求死耗時間在裡面,來知乎提作業總比提明星八卦要好,對不對?
第乙個問題
在計量經濟學裡, 是隨機干擾小,代表了除了解釋變數X之外一些對被解釋變數Y的一些因素集合。這裡可能是測量誤差、一些已知但是影響細小因素(對模型影響不重要的因素)、資料殘缺、無法得知的一些影響因素等
是殘差,殘差是與資料本身的分布特徵、回歸方程的選擇有關,代表觀測值與擬合值的差,一般來說,人們用殘差 去估計隨機干擾項
關於線性性,如果是完全不懂的話,我可以從頭開始推導給你,如果你知道 怎麼來,跳到下乙個分隔符,花時間寫這個也希望如果後來還有人不懂可以尋找點思路:
OLS(最小二乘法)的思想是,使得擬合值與觀測值之間的差最小,也就是殘差最小,構造方程Q
——(1)
其中,對於不同的樣本,都遵從殘差最小,所以這裡用求和表示
殘差為——(2),前者為觀測值,後者是估計值(打不出尖頭)
要求殘差平方和最小,如(1)式,因為只是單純求和會抵消波動太大的值,所以這裡用平方
將(1)展開
對 、 求偏導,令偏導等於0
——(3)
——(4)
那可以看到,這兩個就是正規方程了
和 (好吧這不是重點)
對(3)、(4)展開
下面通過變形消去得出
分子分母除於n
得出 ——(5),其中 ,
最小二乘估計是穿過X、Y均值的,均值可以根據觀測資料求出來的。所以
——(6)可以算出
回到線性性,將(5)提出來
將 展開 得出
乘進去,將求和符號分開
對於分子右邊, 是從觀測值算出來的,是乙個常數可以提出去, 原理前面說了,正負抵消。
原式剩下 其中,令 ,因為線性性是指 關於Y的線性組合,那麼與 取值什麼自然是無關,跟Y有關就行了,只要 是一次方的就行了。
同理,根據(6)式知道 。——(7)
其中 ,還有 代入(7)式
整合整合
,好巧哦,這一坨 也是一次的,所以 也是關於Y是線性的。
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