1樓：阿燒
高階計量裡面的全部數學推理，講道理的話做理論計量的人一輩子也就渺滄海之一粟。
不過如果是應用的話，把經典教材（比如說greene+angrist）裡面的那些推理搞清楚，應該是能受益的，而且也足夠了。
2樓：
不同的學校對於高階計量經濟學的定義和要求是不同的。平均意義上來說，高階計量經濟學的數學基礎無非就是線性代數和一點兒矩陣微分，以及在漸近分析的框架下把回歸分析、時間序列分析、廣義矩估計以及極大似然估計統一地進行處理。廣義矩估計可以讓你能夠進行高階巨集觀經濟學中動態規劃方程的引數估計。
高階金融經濟學中的隨機微分方程則可以通過極大似然估計解決。這樣你能夠進行統計分析的物件就大大拓寬了。
我認為必須要掌握的數學無非就是本科階段的概率論與數理統計，熟悉矩陣的運算、矩陣的微分以及矩陣張量積的運算，然後掌握住漸進分析的連續性定理、Slutsky定理以及各種情形下的大數定律與中心極限定理（如i.i.d.
情形下，或者遍歷平穩過程情形下）就可以了。
非線性計量經濟學模型只需要再加上運籌學中的非線性規劃演算法，本質上也是漸進分析+最優化+概率統計。
熟悉測度論是再好不過，不過測度論並不是必須的。
很多時候覺得計量經濟學難，還是因為懶得動筆算。自己親自動筆算一下，你就會發現那些數學符號不過是紙老虎。
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