異常值對統計推斷的影響有多大?

時間 2021-06-02 16:49:14

1樓:吳銘

我感覺題主更關心的是如何檢驗是否存在異值點。在做描述性統計的時候,可以用lvr2plot命令去看資料的分布,看能不能發現一些偏離中位數特別大的點。如果資料量特別大的話,Stata Journal雜誌上的bacon命令可以幫助快速檢驗出異值點。

但是要注意,任何一種方法都是在它設定的識別標準下幫助你檢驗出哪些值。樓主還需要使用robust regression去比較去掉最有可能的「異值點」後回歸結果的係數與原回歸結果的係數。如果你一定要刪掉某些樣本值,必須給出合理而可信的說明。

2樓:Richard Xu

感覺大家都不在說題主的問題= =我也歪樓來了。

在density estimation的過程中,outlier對於非參估計乙個概率密度函式往往是影響很大的,比如最簡單的kernal estimation(在每個資料點上疊乙個kernal),outliner會導致,要麼就出現乙個多餘的峰,要麼就用更寬的 bandwidth結果oversmooth。

再比如用likelyhood cross-validation的方法,受到outliers很嚴重的影響,因為bandwidth的下限將被拉到outliers到平均值的距離,基本上就oversmooth了。

當然也有辦法解決這個問題,比如用迭代的Scott-Tapia-Thompson Method,就是insensitive的,但在有效性上就差一些了。而且在我看來,現有研究主要是先給定分布然後抽樣再做密度估計,。

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