有沒有比較好的時間序列或者隨機過程（金融）的網課或者教材可以推薦的？

1樓：綠箭

喜歡應用的建議Tsay 和 Hamilton 的書。喜歡理論的, 推薦 Brockwell 和 Brillinger (frequency domain)

2樓：Rand Xie

為了research,開始學time series analysis,為了比較快速去掌握基本概念,用的是University of South Carolina的課件.東西少,也能看到基本脈絡. 當然想深入理解還是要看上面推薦的書

STAT 520: FORECASTING AND TIME SERIES (FALL, 2013)

3樓：親愛的龍哥

1 時間序列的書建議買Tsay的書，但是不建議直接看。那本書太多篇幅講的不是時間序列了，時間序列沒講明白需要自己拓展。建議Robert Shumway的書和Cryer的書，模型推導、建模和R語言應用都講了，brockwell的書過於偏理論有興趣可以深究。

另外，做金融的話，計量經濟學的書比較適合一點，回歸和時間序列都有涉及，並且著重在如何建立模型和評價模型上。

2，隨機過程不等於隨機分析，shreve的書是隨機分析而不是隨機過程。應用隨機過程的書最大眾化的應該是Ross的書。

補充一下

人大的WY不是研究時間序列的，裡面是用SAS講的，沒有讀過此書，不予置評。

我學隨機過程的時候用的張波的《隨機過程》。

其實國內的教材就是把國外的厚書壓縮成PPT的感覺，看什麼仁者見仁智者見智。可以對照著看。

我不認為Bjork的書是隨機過程，不過的確是好書。看他多少有點shreve的書做鋪墊比較好。