量化交易中，為什麼說歷史表現越完美的策略，未來的表現可能就越差？

1樓：守得雲開見月明

沒有憑空想象出來的交易策略，大都是參考歷史資料，再結合自己的情況，逐漸優化推演出的，但問題在於用歷史資料來推演的過程中忽略了很多被損耗的利潤，也就是說歷史表現完美的策略，在未來的實際操作中，損耗可能會很多，甚至會抵消全部盈利，"歷史表現完美"只是片面的認識，跟實際結果相差甚遠。

2樓：Winswu

1、回測是需要符合量化交易的約束條件，樣本數足夠多、不能使用未來資料等等要求。總之回測必須按照可以真實交易的條件回測，否則歷史表現只是乙個虛幻的結果，沒有任何實質意義。2、歷史的收益不代表未來收益，回測只是驗證策略的有效性。

策略的有效性是基於他的數學模型的基礎理論是否能反映出市場的變化和趨勢，然後根據趨勢判斷作出相應的操作。3.策略是否具有自我學習能力是未來有效的基礎。

3樓：銀子

交易系統=人=朝代=種族=任何……，……

三十年河東，三十年河西

只不過人的三十年=交易系統的三年=朝代的三百年=種族的三千年物極必反

但否極，不知道什麼時候泰來

4樓：臨淵羡魚

這，為什麼沒人提到～

～那些最為優秀的表現不都是天時地利人和（通俗點就是吃了政策和大環境紅利）的綜合結果嗎？

你讓馬雲現在空手創業，他能做大到多少？

機遇本來就是可遇不可求的吧。那種強大機遇下的策略，放平常怕不是要害死人！

5樓：本真

歷史總是驚人的相似，但不會相同。策略的優化是通過除錯引數集得到的。一組引數就像乙個n維向量，未來隨便在哪乙個維度上產生變動，都可能是千里只差。

6樓：黃雲龍

答案很簡單，一句話：未來不會簡單的重演歷史。

以策略績效滿分100來看，假設歷史表現和未來都是80分。那麼如果你歷史表現進一步提公升至90或100分，那麼你就得想想你是怎麼提公升的。是不是增加更多的條件，目標是過濾掉更多不利的開平倉，增加更多有利的開平倉，而未來表現分數也增加的潛在假設是未來會完全重複歷史？

但可能麼？

千萬不要小看過優化，哪怕你的策略只有乙個引數，還分了樣本內樣本外測試。永遠記住，有一種過優化是你不會輕易意識到的，那就是生存者偏差。

7樓：RiceMee

胡扯的，半瓶子水晃蕩。

天天說過擬，我就奇怪了，你乙個觸發條件，十年觸發一次，那能不過擬嘛。關優化什麼事？你乙個引數優化，圖表出來有懸崖，那你可不得長點心。

要是優化就會GG，那乾脆全都拍腦袋好了，不用研究測試學習了。

8樓：人民富豪陳天柱

歷史表現越完美，說明用這種策略的資金膨脹的速度越快。當你已經化身一頭巨象，還能在樹葉後面遮遮掩掩麼，當你現身出來的時候立刻會變成別人肥美的大餐，畢竟你是吃草才長這麼大的。

鯨魚必然不能在小河裡面生存，如果可以那必然是水族館裡人工養殖的。乖乖做表演，乖乖聽話才能活下去，那就是另外的體系，不屬於「術」也就是所謂策略的層面了。

9樓：SSSS

任何曲線均可傅利葉變換擬合，但是只要重新加一天時間資料就需要重新擬合，過去越完美的擬合就越多吸收偶然噪音，那麼就與未來的發展近似性越低，即表現得越差