資料的異質性是什麼意思？

1樓：baccano

同樣搬經管之家的回答~

異質性就是說研究的樣本的重要屬性上存在差異，比如人和人之間的消費習慣可能大相徑庭，這樣你記錄1000個人10年的月消費資料，即便他們收入流和資產完全相同，消費流也可能截然不同。在統計性質上，這種不同表現為異方差。所以在計量模型上，橫截面資料和面板資料經常出現，也可以說總會存在異質性問題。

[求助]什麼是異質性 - 第3頁 - 計量經濟學與統計軟體 - 經管之家(原人大經濟論壇)

2樓：沙昱

In your Least Square Estimators, Variance is not constant.

舉例來說，

有乙個函式，它的變異數滿足一下，它就是最好的線性不偏估計Var(Ai | Xi) =Sigma^2還有乙個函式，它的變異數函式滿足，它就具有異質性Var(Bi | Xi) =F(Xi)即資料是否有異質性看它的變異數函式是否會隨著資料的變化而變化

3樓：不可朽木

【從別的大牛那裡轉來的，希望有幫助】

異質性（Heteroskedastic）

如何準確識別自變數X對因變數Y的作用？考慮到影響Y的因素有很多，不僅包括X，也包括其他因素（也即非觀測因素）。為邏輯清晰起見，我們簡單把非觀測因素的作用歸結為Z。

如果X的值變化了，Z的值也隨之變動，此時你觀測到的Y的變動，到底是X引起的，還是Z引起的？說不清楚。

所以，邏輯上來講，只有在Z不變的情況下，X變了，Y也變了，你才可以說，Y的變動確實是X引起的，因為此時其他因素Z是保持不變的，也就是我們通常說的「其他因素不變」。

那麼，其他因素Z不變，如果其作用被吸收進誤差項（因為既然Z是非觀測因素，缺乏有效測量資料，那麼你在計量經濟模型中是只考慮X的），其在統計上的表現之一就是誤差項的方差應該保持不變（當然還有其他統計上的表現，方差不變只是「其他條件不變」這一前提的統計表現之一）。因為誤差項是隨機因素成分，其方差不應隨X的變化而表現出系統性的差別。當把Z的效應納入誤差項後，如果Z是隨X變化的（就是不同的X，其他因素Z也不同），那麼這樣的誤差項當然就表現出「異方差」了。

從另乙個角度來說，同方差假設給統計推斷帶來便利，因為你要估計的方差數大大減少了。不管X取何值，誤差項的條件方差都是一樣的，否則X每取乙個值，你都要去估計乙個條件方差，重複測量資料還勉強可以做到，一般的橫截面資料是不可能估計出這麼多的誤差方差的。

研究的樣本的重要屬性上總是存在差異（Heteroskedasticity），比如人和人之間的消費習慣可能大相徑庭，這樣你記錄1000個人10年的月消費資料，即便他們收入流和資產完全相同，消費流也可能截然不同。在統計性質上，這種不同表現為異方差。所以在計量模型上，橫截面資料和面板資料經常出現，也可以說總會存在異質性問題。

Reference: [求助]什麼是異質性

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