1樓:dhchen
這裡,我舉幾個例子吧:
,其中 是乙個示性函式。這是最簡單的拋物型方程,對於 ,我們可以得到乙個解 。我們的目標是什麼呢?我們希望通過 控制 。 也就是說,我們給定 ,我們能不能找 使得
物理解釋就是我們希望通過控制「熱源」保證在某個時刻熱系統達到我們想要的溫度分布。
如果這個成立,我們認為這個問題是「精確可控的」,可惜對於大部分偏微分方程這個都不成立。
如果對於任意 , 我們可以找到 使得 。這個問題叫「逼近可控性」。
但是很多系統是連「逼近可控性」,於是產生了「最優可控性」, 這類問題是PDE和控制的大頭。我們還是舉乙個例子
同時我們還要求
.我們的目標是通過邊界熱源「最優化」地讓熱分布 逼進我們的目標函式 , 也就是找到 讓下面的泛函取最小值
這裡的係數 用來「正則化」的,如果 ,這個最優化問題無解。 越小,那麼這個問題越接近原問題。
最優控制一般用三個部分構成。
(control)控制" ",
(cost functional)消耗函式 ,這個函式用來刻畫於目標的差距.
限制條件:
對於PDE的最優化控制,還有乙個東西,就是乙個「偏微分方程」。由於偏微分方程高度複雜,它的最優控制是非常困難的。
2樓:柯西洗方程
不是大神的剛入門的小菜鳥來提供乙個思路:
金融數學方向做最優控制問題
由最優控制問題可以推出hjb方程(pde)然後證明hjb方程的解的存在唯一性等性質
大部分都沒有解析解所以通過計算的方法得到解或者粘性解理論可以關注下最優投資組合與保險領域,很多這樣的問題。
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