金融工程專業有哪些必須好好學的課?

時間 2021-06-02 08:01:20

1樓:Levvvvvin

太多了,最終主要看你要做什麼,說白了需要你的三項能力:程式設計,數學,金融

數學是基礎,金融工程之所以包含工程二字是因為前人運用了很多任務程的方法在這之上,像衍生品定價理論框架BS模型的PDE都是熱力學方程的一種特別形式,解析定價也是從這裡展開的。其中的核心有如隨機分析,泛函,復變函式,測度論,凸優化這些內容都是需要花費大量時間的,這些龐雜的數學理論是一時間很難學完的,快者5年8年,慢者10-20年,所以也得看你研究方向針對性進行學習

程式設計是工具,你要驗證你的想法、方法,必不可少的就是程式設計基礎,單說做一些學術性的模擬運算的話,一般得學matlab,做計量時序分析這些得用SAS 或Stata,再比如現在大多數人都開始學Python,這是因為其他工具能做的它基本都能做,而且更方便。

金融常常是最容易被忽略的一塊了,上次看到知乎有人說BS就是一堆理論強行拼湊而成,你要說BS的假設過於嚴格並對其現實中的適用性產生懷疑是可以理解的,但是BS模型的優雅不僅在於其數學的框架理論上,而是對金融意義的深刻理解,用風險中性定價或是無套利定價來量化無法預知的fair price,用幾何布朗運動來捕捉股價的形態,用正態分佈來刻畫收益率分布,這些假設從未脫離過現實意義,儘管現實中會有更多BS無法量化的因素,市場說股價是會jump的,於是後人在BS中加了jump 、市場說波動率喜歡微笑,喜歡clustering,喜歡mean-reverting,於是才有了SVs模型。模型能帶你從更精確的角度去觀測市場,理解市場,正因為建立模型的人曾觀測到市場的核心所在,所以說對金融市場的理解才是最重要的。

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