Time Series 在 quant trading 中重要嗎？

1樓：文兄

金融資料的特點是non-linear和non-stationary，然而絕大部分時間序列模型都是基於linear, stationary的假設，況且以arima為例，那麼多引數還都很sensitive，跟強行造出來的技術指標沒什麼區別，不ovetfitting才怪了。

換個思路想，一般所說的時間序列模型都不是很難的，甚至拉乙個大二大三的理工科學生來學幾天也能學的差不多，這東西門檻這麼低怎麼能指望會有用呢？想想還不如去搞Mixture of Gaussian Process，說不定幾個玄學kernel還能有點效果。

2樓：你猜我是sei

個人理解吧時間序列在trading這個很具體的部門不那麼重要。基礎的時間序列模型假設都太多了不太能運用在trade裡面，不管是timd domain還是frequency domain就算擬合的很好也不能說明這組資料就是這樣的結構，ots的測試一般結果都不好

我的理解時間序列在risk ，或者比如檢測一組資料的週期性等等

3樓：騰天

時序的問題在於這些模型考慮的資訊實在是太單一有限。在單一資訊源上死摳各種複雜模型容易陷入過度擬合的誤區。

交易中最重要的實際上是資訊源，有了好的資訊源，簡單模型、甚至不用模型都能賺錢。

做量化的成功的交易公司的模型都很簡單，因為簡單模型一旦失效容易被察覺，維護起來成本也不高。這也是為啥大家對模型都那麼保密 -- 因為太簡單了。

4樓：

恩，你這個問題問得好。

沒入行之前，我也不知道哪些東西有用，哪些東西沒用。你的問題是每個quant入行之前都有的困惑。

如果我說非常非常重要，你信嗎？

另外，國內做HFT的一共就那麼幾家，其他人連HFT的門在哪還沒找到呢，你聽他們瞎扯還不如自己去那些頂級的公司面個試，投個簡歷去看看他們會面試什麼,不就知道了麼?

提醒題主一句，如果是打算做quant，趕緊找個清北科的業內人士帶你入行，反正我了解到的目前業內做的不錯的這三個學校出來的多，如果你天賦不錯，數學功底紮實，cs又不弱，應該會接觸一些東西的，起碼在model building 上會有人告訴你一些東西。boss一句話，可能比得上你自己研究1年。

哎，為了省去一些麻煩，還是匿名吧

5樓：

我老闆快60 算做了一輩子ts 現在在外面firm裡做市場微結構撈錢～

但是他是ts做的很牛掰了覺得沒啥可做了才去做msms hft不是tsay書裡那點東西的哥們謙虛點別知乎上那些大拿上嘴唇碰下嘴唇你就真當回事了

想做ts找個手裡project多的老闆讓他教教你咋去撈錢～

6樓：黃辰

不需要紮實的時間序列基礎，也不需要arma，garch這些。

了解為什麼存在這些模型，這些模型解決了什麼問題即可。人工智慧倒是可以認真學學。