1樓：
本科大四的時候自己幹翻一本Hayashi，基本幫忙解決了PhD期間遇到的問題。。。
當然本科時候修統計推斷用的課本也很好，Casella and Berger，只是本科時候學得不紮實，博士期間才搞懂的。
2樓：旺仔哥哥
不同的學校學習的目標和標準都不一樣，高階的課程更多取決於老師的偏好，以及系裡研究方向的偏好。
重點基礎：一本不錯的線形代數教材，PSU的Herman J.Bierns出過一本 Introduction to the mathematical and Statistical foundations of econometrics,我個人覺得很不錯，能掌握挺多基礎工具，和常見變換，算是比較好的入門資料。
另外，關於推導分布乙個比較重要的理解方面是在理解各種收斂，以及收斂的關係，這裡面可以學習一些的實分析，比如無窮小的概念等等。
當然，關於公式的推導和理解，我感覺其實和本科學的一樣？只是換了乙個矩陣形式表達而已，可以通過最開始學習ols的時候熟悉和理解一下。其實本質上對於理論的理解真的是見仁見智，選擇適合自己的就好。
有些人習慣於用乙個實證的例子，有些人則習慣於純數學的本質。我個人在偏好上其實特別接受不了很多計量經濟學教材長篇累牘的講例子，所以很多時候老師讓我們自己選擇合適章節讀讀書，而我最終都選擇了不讀。
最後，計量經濟學之所以叫econometrics，而不是什麼什麼statistics，本質上因為側重於經濟學理論與統計方法的結合，所以還是不要完全被方法所挾持。多想想什麼是economic model，什麼是statistical model，要怎麼樣定義data generating process(DGP)，或許會有別樣的理解，在方法的選擇上也能更加貼合。
3樓：陽羽
推薦一本時間序列的書（最多是slides集合，要成書不知猴年馬月）。
html教授是牛人不必說了，這本書最出色的地方在於簡明，簡明，簡明。基本沒有推導，在簡要介紹了傳統的時間序列方法以後，濃墨重彩的講了state space model，以及如何用simulation方法estimation。我記得教授講過，Dickey Fuller statistic的distribution？
現在是什麼年代了，記那幹嘛，tabulate!
我認為這本書（slides deck）把時間序列計量經濟學的想法和世界觀講的很清楚，這些東西許多教科書不會講，講了也會淹沒在大堆大堆的推導和證明裡。
4樓：jj1010zz
如果你不是做理論計量的，只是拿來應用，那麼計量對你來說只是個工具，首先你要對計量的基礎理論有個了解，其實所有模型都是乙個解決思路，一次課就能講完基本原理。接下來你需要弄清楚什麼不同模型（不同工具）的適用範圍和優缺點，在合適的地方應用合適的工具解決問題即可。這樣一來就不用糾結於技術細節，而是需要對每個模型有一種感性的認識。
最後就是應用了，這一部分建議直接找乙個專案邊看書邊動手做，做幾次就會了，光看書不做永遠都學不會計量。當然為了應付考試就沒意思了，都讀到高階計量了誰還在乎考試分數呀
5樓：Karas
我也是乙個經濟學博士生。根據我自己的學習經驗（和教訓），如果讓我再去學一遍高階計量的話，我會從以下幾個方面著手：
1.對每乙個知識點，能夠回答「這是用來解決什麼問題的」或「我們為什麼要在乎它」這樣的問題。
2.對重要定理或者命題，做到能夠復現證明，對於不那麼重要的定理和命題，知道證明的思路和大致過程。
3.對於相近的概念，要能分清它們的區別和聯絡，為什麼會有這樣的區別。比如GLS和WLS，IV和2SLS。
至於數學學到什麼程度，多數情況有微積分、線性代數和概率論的基礎就夠了。如果遇到自己不熟悉的數學概念，臨時去有針對性地補這一部分的數學知識就好。
計量經濟學很難，怎麼可以學好或者學會它？
xxx 你要明白計量在講什麼，按照什麼線索講的。我舉個例子，比如有的教材首先說最基本的經典線性回歸，提出來了五個假設，接著說了非線性的情景怎麼處理。然後就是一步一步的開放假設 異方差的情況，序列相關的情況，解釋變數和隨機擾動項相關的情況。最後說聯立方程 再比如，有的書按照資料型別分，時間序列資料，截...
如何系統地自學計量經濟學？
Ponny 作為經管類在讀研究生，我來說一下自己的經歷吧。首先，想要學好計量經濟學，就得明白它的概念。弗裡希將計量經濟學定義為經濟理論 統計學和數學三者的結合。從這個定義出發我們也就知道了，想要系統學好計量經濟學必須有良好的經濟 統計和數學基礎。當然計量經濟學本身就是一門課程了，所以這裡我就不展開細...
計量經濟學真的是所有人都能學好的嗎？
很遺憾告訴你，不是的，不是所有人都能學習好的，就像學習游泳 駕駛 畫畫，不是所有人都擅長並學的好的，數學基礎 邏輯思維 反覆推導演算，計量又尤其難 Sunx xieyao 我的計量也不好，而且也不清楚你說的好的定義。就觀察而言，大部分人在經濟學課程中及格是沒有問題的。好一點呢，很多人計量經濟學的課程...