1樓：大頭
一座大壩，可抵禦50年一次的洪水，卻可能轉眼碰到100年一次的洪災而被摧毀。怎麼辦？1、用盡一切可能提高大壩的防洪等級，抵禦200年、500年、甚至2023年一遇的洪災；2、想辦法製造一台能預言未來的機器，讓我們能在洪災到來之前得到警示，從而逃出生天。
方法1貌似蠢笨，卻更為實際。雖然永遠無法躲過黑天鵝的襲擊，卻能讓我們很大程度上提高生存下去的可能；方法2看上去完美，成功的可能卻近乎於零。花費太多精力在此並不值得。
2樓：Edward.Fu
出來混，遲早是要還的，現在還沒還的唯一原因是因為你在市場上活得還不夠久。
作為quant或交易員，我們唯一能做的就是延長自己活的時間，至少在自己職業生涯，不要碰到那只黑天鵝。
3樓：Zheng Jiansen
Well, you see, " it takes three times longer to recover from the maximum drawdown than
the time it took to produce it, with the same confidence level ".
4樓：
最大回撤只是乙個表象，背後涉及到策略適應性、資金管理、組合多個環節的問題，不是單一問題，建議還是重溫一下海龜交易法則，把交易系統不同模組的功能想清楚
5樓：老杜
一定。只要持續時間足夠長，樣本足夠多，哪怕1%的虧損概率也有機會出現連續上百次甚至更多更多次的虧損，這個連續不會因為止損或者階段性休息而打斷。
因此理論上講，只要有虧損機率，那麼就總有回撤無限趨近100%的機會。
這類似與在乙個無理數(比如pi或e),你前面發現有過連續3個0，接著會發現還有連續4個5個。。。。0，只要往後一直找，連續100個0也一定會找到。
如何控制交易系統回撤呢？
鄉村男孩Eric 回撤，虧損，盈利，都是交易系統的一部分，相輔相成。就像乙個三角形，你動了其中一根線勢必會對這個三角形的穩定性有影響，對另外兩個根線也有影響。單純的控制回撤我覺得不存在。 這是乙個系統問題，第一，要對所有型別的機會有所羅列，第二，對所有型別的機會有所篩選，第三，只做好的，效率高的機會...
趨勢交易資金曲線回撤的問題？
愛吃的羊 風險和收益是相匹配的，10 風險的系統，你期待有50 的收益，這個不合理也不可信，基本來說做下來會比10 還要少一點吧，畢竟還有交易成本的問題。基本來說是會突破10 的，市場是在不斷變化的。虧損分布不均勻這是市場的週期性決定，要麼相關性品種進行對沖，要麼多週期進行對沖 這種很麻煩 要麼就是...
如何在實盤交易中控制回撤？
浮沉 交易是互損的，收益和風險是成正比，降低風險的同時也降低了收益，如果想低風險賺取暴利請斷了此想法。要是想控制回撤賺取合理的利潤那是可行的，主要通過多品種多系統多週期這樣確實能讓交易更穩定。 燭淚流殘月 直接給結論 重點看盈利因子，不要盯著回撤！控制回撤最根本的是盈利因子，單位風險獲得的收益高，在...