1樓：鄉村男孩Eric
回撤，虧損，盈利，都是交易系統的一部分，相輔相成。就像乙個三角形，你動了其中一根線勢必會對這個三角形的穩定性有影響，對另外兩個根線也有影響。單純的控制回撤我覺得不存在。
2樓：
這是乙個系統問題，第一，要對所有型別的機會有所羅列，第二，對所有型別的機會有所篩選，第三，只做好的，效率高的機會，並嚴格止損
3樓：會者不難
控制合理的勝率和盈虧比即可，高勝率的不建議，容易小贏大虧，市場的隨機性，很難長期保持高勝率，盈虧比過高，勝率必然很低，除非你執行力強，不然錯過一次機會，不知道下次是什麼時候
4樓：TraderMaxliu
最簡單的策略就是
開單前設定好目標
到達目標即平倉，後續走勢無視。
不跟蹤趨勢就不會有利潤回吐的問題。
如果又想跟蹤趨勢又擔心利潤回吐，也有個可行的辦法，就是追蹤止損。
5樓：Faulkner
沒有回撤哪來收益？
當然，你可以不停切換最合適的系統最合適的市場最合適的板塊最合適的標，來達到無回撤的目的。
你要是有這個水平，絕不會問這個問題。
盈虧同源是啥意思，很簡單，我和你打個賭，我把杯子拿到離地一公尺高放手，我賭碎，你賭不碎，比率1比1。
你賭100塊，預期收益100，預期損失也是一百。
你想賺這100塊必須承擔損失100元的風險。
世上所有事情都是這樣，乙個好的交易者不是要控制回撤，是要找出非對稱風險，與之對賭。
6樓：
單一策略有如此之高的收益率和勝率，看起來也不是高頻的策略，我覺得有兩個方面比降低回撤更關鍵
1，降低止損，利潤率和勝率這麼高，應對市場邏輯變化時止損就很關鍵了，同時頻繁止損可以幫助判斷什麼時候策略失效了，在市場活得久才是最好的策略。沒有策略不會失效的，而一次失敗可能會奪走非常多的利潤。
2，策略適用的資金規模，這樣的策略表現已經很優秀了，擴大資金規模可以直接帶來更高的收益。這麼多品種交易本身降低了系統性風險，本身就很適合更大的資金規模
回到問題，我覺得需要抓到核心的盈利邏輯，通過歷史回測，在不過度優化的情況下，確定止盈。不過個人很討厭這個指標，我可以接受一直少賺一點，但是出現了某一次的大機會不想錯過。沒必要花太多精力去賺那個最後1/8美元。
7樓：早安
控制回撤，其實最重要的是「到了位置，就能砍出來。再次進倉的時候看規矩，縮小下注就可以了。」如果，被動砍倉的賠率和勝率都不行，就是交易系統的問題了。
8樓：人世間
繼續對策略回測優化，策略本身已經無可優化的因素，就加入新的策略條件，比如原基於技術分析的策略，可以再加入基本面策略，收集第一手基本面資訊，以過濾技術策略上的滯後。總的來說，對單一策略加上其他過濾條件。也可以考慮多個策略同時執行，可避免單一策略的系統性風險。
9樓：
把回撤控制到你覺得舒服的範圍內，每個人的標準都不一樣。一般而言，承受利潤回撤的耐心越強能抓住的利潤波段也就越大，相對週期也就越長，交易頻次較低；承受利潤回撤的能力越弱能抓住的利潤空間也就越小，相對交易週期也就較短，交易頻次較高。此二者並無好壞之分，完全依據自身性格習慣、交易週期、資金體量等取捨，保持讓自己舒服的交易節奏，有助於長期一致性操作習慣的養成，這個很重要，交易是一輩子的事情，不是一錘子的買賣，打磨出適合自己的系統絕對事半功倍。
10樓：
首先要知道，盈虧同源。
控制回撤，在絕大多數情況下都會限制盈利。回撤變小了，盈利通常也會變小，具體體現在勝率和盈虧比上。
至於要保持勝率和盈虧比不變的前提下，控制回撤，這往往是一種藝術，極難達成。
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