1樓：磐若
這個要放在乙個框架裡去回答，回撤多少從來是不需要考慮，市場沒出來之前回撤多少誰都不知道，也談不上控制不控制，你能做的可以確定的事是止損，止損多少取決你做的什麼週期，你做日週期，在5分鐘設個止損，那就是給市場送人頭，所以你的問的問題少些嚴謹，你想表達的深層意思應該是如何設定止損，還是要跟你整體邏輯掛鉤，不過你沒說你整體邏輯是什麼樣，所以不好回答。
2樓：張大帥
關注回撤其實跟關注什麼勝率盈虧比是乙個道理。
這些都屬於交易的結果。
不否認，如果是管理資金那肯定對回撤有要求。但是！
因果因果，交易是因，回撤勝率這些都是果。交易不行，結果又怎麼能好？？
一百萬做一手玉公尺，那回撤肯定小的嚇人。但是有意義嗎？
現在接受資訊很容易。但是呢有個壞處就在於，資訊多了，反而不好去分辨哪些有用哪些沒用。
就像勝率盈虧比還有你說的這個回撤這些概念一樣。其實吧，對交易沒有好處，只會把自己越帶越偏。
3樓：井小東
一般作為資管團隊專業做賬戶的話最大回撤比例一般控制在20%-30%，這個看自己的承受能力，大資金賬戶跟小資金賬戶操作風格以及風控等有一定的區別，大資金要的是穩，回撤小，預期收益目標低，但是小賬戶的話就看自己的交易規劃了
4樓：山澗出發
這個問題可以分兩種情形回答，乙個是子策略的優化，乙個是策略組合的優化。
單一子策略的優化，回撤不要作為最重要的優化目標，策略的穩定性，夏普比相對比較合適。單一策略的長期有效性是比較重要的，回撤的話可以通過多策略的組合來降低。過度優化回撤的同時大概率會犧牲收益甚至穩定性。
策略組合的優化，就需要根據發行產品的要求，或者你自身對風險的要求來控制回撤，這個回撤主要靠槓桿率和策略組合優化來實現。
5樓：青檸與蟹
不回撤是最優的，因為這樣的策略就可以無限加槓桿增加收益。
回撤越小的策略，能加的槓桿就越多。
如果長期都決定不去用槓桿，那該策略優劣的評估就可以排除回撤選項，只要長期收益OK，回撤超50%都不影響它是個優秀策略。
6樓：
上限沒什麼最優標準，最好當然是0回撤。
說下下限吧，自營的話可以隨便奔放，資管產品應該控制在年預期收益的一半以內吧。
這麼低的要求都做不到，還好意思管理外部資金，那對臉皮厚度要求就很高了。
7樓：Top量化獵頭Junco
確實沒有標準答案。
最大回撤，跟年化收益率，是相生相剋的。
所以這只能是相對答案，沒有絕對答案。
如何控制是一門深奧學問，我記得有乙個做外匯的朋友跟我說過，如果你能夠把風險控制住，那麼盈利也就順其自然的事，只是或多或少的問題。而且每個品種每個策略的風控要點都不一樣……注定這是得不到答案的提問。
8樓：
我用的方法是多種風控方式組合。
單筆風控：每一次交易我用固定的風控底線X%，可能會小於這個但是絕不會大於這個。
單日風控：日虧損達到X%無條件離場。
單月風控：月虧損達到X%當月無條件離場。
連續虧損風控：連續虧損X天，停2天。
這些幾種風控聯合使用，交叉驗證。
至於具體比例，是通過回測過往交易資料計算出來的對我自己而言的最優平衡點。
建議通過計算分析自己的過往交易資料和回撤幅度，找到乙個最適合你的進攻防守的平衡點。
9樓：
可以從入場條件，交易數量，貨幣對數量，控制好交易成本，減少高頻交易。預期收益率不用盲目追求高收。同時設定好自己心裡最高的最大回撤，及時出場。
10樓：derek0808
沒有回撤是最優的！資金曲線一直在0軸之上就是最優。
巴菲特也好，索羅斯也罷，他們都有乙個邏輯--永不虧錢。
知易行難。
好，說了理念再說操作。
一般而言，沒有人是能夠把資金曲線一開始就很好的控制在0軸之上的。這需要充分的研究、完善的交易策劃和良好的資金管理，以及點位和時機【不談方向，方向錯了都是0】；您從事交易把這個功課給做足了，勝利的概率就非常大，為什麼現在量化、程式化變得流行，就是軟體程式建立模型以後，自動執行，各個因子基本涵括其中，所以，決策非常輕鬆。
再，即使能做到這一切，是否就是無敵勝負呢？NO，市場多變，有時候，我們說敬畏市場，說的就是市場經過人類的不斷加持和錘煉，幾乎類似乙個非常非常高階的AI，她在進步公升級。她的公升級可以用打敗李世石的那些傢伙們模擬，一晚學習幾百萬次--因為人類一直在交易，也就是在被動充實她的智慧型體系。
繼續。我們做交易肯定是有盈虧的，那麼，在追求0軸以上暫時不得時，就需要控制回撤率，這個非常簡單，20%。執行非常難。試試吧，就知道了。
我說的20%是總體資金的回撤比例，而實際上，單筆交易，虧損金額則應考慮在投入資金的15%以下；列了這幾個參考值以後，您就知道虧損發生和交易次數有著多麼大的關係，特別是重倉是高風險事件，重倉即超過70%總資金的單筆交易，舉例，單次投入70%的總資金，虧損一次15%，則相當於總資金虧損10.5%，理論上只能連續虧損9次。實際上，鑑於資產管理的控制來說，2次，資產所有方就可能會要求資產管理方清盤了。
理解了這些內在的殘酷事實以後，您的回撤控制套路應該就呼之欲出了。岳飛說：打仗的時候，兵無常勢，陣無常形。
鞋子合不合腳，得穿鞋的人說。具體辦法，您一定可以妙手偶得而渾然天成的。
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