1樓：
搞高頻的傷不起，動不動就幾微秒幾微秒的，你們把計時方法公布一下，系統任務排程時間你們考慮了麼。
既然要求這麼多，直接上實時作業系統就好了。 RTOS
非要用Windows或者Linux 那就上驅動搶占CPU核心，10微秒也是任務排程的極限了，在應用層不可能突破，只能核心。
2樓：
Which market? What's the exchange variability?
In US, 10us tick to order is way too slow, while it is ok for Asian market including OSE and SGX.
For china market, 100us is good enough.
3樓：劉寧
你這個已經很好了，過分關注在這個上面並沒有太大意思。如果交易員非要說是你的系統速度太慢造成他盈利不佳，勸你還是換公司吧。
4樓：查小冬
不覺得在這邊會得到什麼答案，大家能說的你應該都知道，你不知道的應該也不會說。 調到10個以下說明該注意的應該都注意了，接下來就是拼細節和底層了。
5樓：net yawn
用DPDK之類的使用者態驅動，自己實現乙個簡單的TCP，可以做到保文從到達網絡卡到處理到發出網絡卡一共20ns，那麼其他應用層優化做得好的話，100ns可以做數萬個條件判斷，怎麼也夠了
6樓：zhang clouds
自己寫OS唄,既然用硬體可以提高速度,那說明critical path在OS上面,用uCos或者Nucleus改造乙個.該刪減的就刪減.
7樓：
「交易系統延遲」是指哪一部分延遲？通過軟體方案實現優化？？交易的整個延遲一般就是三部分，策略計算用時，交易伺服器至櫃檯系統與櫃檯系統至交易撮合系統前置的兩段網路鏈路耗時，櫃檯系統與交易撮合系統的報單處理耗時，第一部分屬於策略本身的特性，第二部分，基本就是你所使用的機房的屬性，只能調優自己的作業系統，區域網內的部分調整，第三部分，只有不同櫃檯系統之間的差別，雖然櫃檯系統可以設定引數調整，但也只削弱風控端的耗時而已，其它的不受掌控。
8樓：
看你的演算法複雜程度，簡單的可以做 fpga 的單板系統，帶個 arm 核，節約的是 PCIe 來回傳送資料的時間，可以節約乙個多 micro, 如果複雜的話用 fpga 網絡卡做包過濾後還是 cpu 計算。這個速度軟體還是有一定的優化餘地的。
FPGA的方案對複雜度高以及經常變更的方案不一定最優。對相對簡單的策略還不錯。
如何控制交易系統回撤呢？
鄉村男孩Eric 回撤，虧損，盈利，都是交易系統的一部分，相輔相成。就像乙個三角形，你動了其中一根線勢必會對這個三角形的穩定性有影響，對另外兩個根線也有影響。單純的控制回撤我覺得不存在。 這是乙個系統問題，第一，要對所有型別的機會有所羅列，第二，對所有型別的機會有所篩選，第三，只做好的，效率高的機會...
機械交易系統到底能不能穩定盈利？
綠油油的後浪 乙個有機的交易系統，機械的執行，是可以盈利的。關鍵你的交易系統要能容忍市場節奏的變化。只是建立在指標上的交易系統做不到這一點。 江山 在沒有計算機和大資料的年代，先賢們通過自己的統計得到乙個正收益的交易系統，機械執行，積累財富，人生美滋滋。但是時代變了。乙個正期望的機械交易系統，必然可...
交易系統是為了讓我們能夠找到某種穩定盈利的方法，那換句話說和尋找聖杯有什麼差別嗎？
Liexi Liao 有個屁的差別，我們所有人都在改進，或者尋找能夠穩定盈利大於虧損的乙個系統，這個就是乙個聖杯。就連巴菲特和索羅斯也在朝著這個目標奮鬥努力， 道如一 交易系統是讓我們把交易的各個環節量化固定下來，從而以某種確定性的交易方法在足夠長時間範圍內，應對不確定性的市場，在足夠多的交易次數下...