1樓：神藏宮羽鳴
當然需要優化了，金融市場是有規律的，歷史也會重演。還有，不要怕過度擬合，那是虧貨總結的詞，很多系統最後發現都是擬合不夠。
2樓：Yixing Lin
既然都可以得出是正期望值的系統，那優化後的引數應該應可以得出回測以後的結果吧？
但是我現在的感覺是，優化要做，但是優化以後可能在乙個品種得到好的結果，在另乙個品種得到不好的結果。又或者，在某一時間段是好的，在另乙個時間段卻是不好的。
所以，單一策略模型，做優化可能意義不大。但是對於多品種，多策略，優化是有意義的。
3樓：江中
我一般選看起來比較吉利的那一組引數。
逢8選8，等3選3，帶4不要。
以我的經驗，模型裡，肯定會有某個區間段引數是比較對自己胃口。有的人喜歡回撤低，有的喜歡勝率高，看自己喜好選區間。
然後挑乙個看著順眼的吧。
我都是挑18 8 13 3 33 整百千之類。
4樓：紀祥
對於乙個人來講，修身齊家治國平天下這應該是乙個具有正期望值的行動準則了吧，可是還是有很多人懂，但做不到。即使能做到大部分，對於不同的人，由於閱歷和心理價值結構的差異，對這個相同的行動準則，又具有不同的遵守方式，開發出不同的行動指南。在你開發出具有正期望值的交易系統後面，你才開始面對另乙個你，撕開所有的偽裝，直面貪婪恐懼的你。
很多交易高手談佛論道，是因為當他們消滅了這些貪婪恐懼，剩下的，就是寂靜圓融寬廣的心靈。
怎樣確定自己的交易系統期望值是否為正
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問交易者，你怎麼確定你的交易系統期望值 1，請從交易邏輯闡述？
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如何確定你的交易系統的期望值是正的，或者你的系統的概率優勢的理論依據是什麼？
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