1樓:張洋銘
你問的不對,根本就是現在所有的人都有意無意的在使用正期望交易系統。誰是抱著輸錢的目的交易的?所以回答了,還是大多數人虧錢。
2樓:王聰
正期望,可以理解為大概率勝算,比如80%的勝算。那麼A虧的20%的概率的時間段可能就是B的80%勝率時間段。 既是部分人的系統的短板可能就剛好契合他人的系統長處
3樓:林海投研
正期望的概念是相對交易系統而說的。
當沒有對手盤的時候自然不會成交。
正期望也是相對的,當大家都使用一套規則,交易系統也會失效。
4樓:
#2017.5.8
@黑貓Q形態 從統計學的角度論證了正期望的問題,說明僅僅正期望是不夠滴,還有PnL滴分布問題,非常不錯呢。說得通俗些,就是有些策略連續虧三年,然後賺一波大的,這就需要和交易系統配合滴資金管理來解決嘞,凱利公式?可能也有其他的解決辦法。
其實不解決也沒事,NNT就是這麼幹滴。
不過我想題主的意思,是不是想問:各種正期望的交易系統是賺誰的錢?
嗯,好的,我們可以具體案例分析一下。
1.巴菲特:價值投資,自製槓桿賺企業的現金流。
(非零和)2.A股游資/遠大PP逼倉:主動博弈賺取標的買賣價差(零和)3.
CTA fund(momentum ):被動賺取標的的買賣價差(零和)
4.ETF Arb:
5. Global Macro:
6. MM:
呃,寫到這裡,這個,首先,你怎麼知道交易系統是正期望的,未來還未來,要不給個理論證明先?我覺得問題就解決了。
5樓:黑貓Q形態
你也知道是正「期望」,說明關注點只在一階資訊上。
我覺得學一點點統計學或者風險管理就不會問出這問題了
舉個例子:乙個勝率高達70%,標準化偏度和峰度是-0.5和5的策略能把你牙虧出來信不信?
6樓:布穀蘇大爺
這個問題很有趣,
首先:能找到正期望交易系統的人,最多隻佔交易者的30-40%吧;當你有機會在幾年間能見過300人以上的的交易者,就會發現這個比例其實說的有些高了;
其次:找到所謂的正期望值交易系統,同時又經過覆盤測試的,也就是上面比例的30%-40%吧,這是整體的百分比是16%左右了;
第三:最難的知行合一,這裡面需要面對的問題就太複雜了,能突破這一關節的交易著在以上的比例下10%都不到,這樣算起來也就是1.6%左右了;
在這也僅是估算;事實上的難度也要大於此;
即便是估算,也暗合2/8定律,和市場的不虧損比例也就是那百分之一;
因此,這個朋友安全不用擔心,錢總是有人虧的
已經有正期望值的趨勢交易系統後需不需要引數優化?
神藏宮羽鳴 當然需要優化了,金融市場是有規律的,歷史也會重演。還有,不要怕過度擬合,那是虧貨總結的詞,很多系統最後發現都是擬合不夠。 Yixing Lin 既然都可以得出是正期望值的系統,那優化後的引數應該應可以得出回測以後的結果吧?但是我現在的感覺是,優化要做,但是優化以後可能在乙個品種得到好的結...
大家都用交易系統的話,最後賺誰的錢?
這個問題相當可笑 交易系統有入場點補倉點減倉點清倉以指標而論有最大回撤成功率盈虧比和最大資金容忍度。能看出交易系統有優秀良好一般等差別 如果大家都有交易系統,則總體較差的交易系統會先出局。另外即便有上等的交易系統,也還需要匹配的執行力。這是另乙個話題。 行雲落雨 交易的本質是以物易物,有捨有得。有的...
怎樣確定自己的交易系統期望值是否為正
日常拉西 交易之本意為人,市場次之,策略在次之,有形者易,無形者難,先把自己思想修正再說系統的事,要學習最厲害的人思想精髓,然後是他的技術,學成自己的本領,日後勤加練習,勤補拙熟生巧,你問的問題就知道你要浪費幾年時間了,那些實盤大賽什麼的,好好研究研究。比自己快很多。 魔鬼k叔 簡單有效的方法就是覆...