1樓：愛吃的羊
風險和收益是相匹配的，10%風險的系統，你期待有50%的收益，這個不合理也不可信，基本來說做下來會比10%還要少一點吧，畢竟還有交易成本的問題。
基本來說是會突破10%的，市場是在不斷變化的。
虧損分布不均勻這是市場的週期性決定，要麼相關性品種進行對沖，要麼多週期進行對沖（這種很麻煩)，要麼就是多品種了
2樓：落霞與孤鶩
看到上面的回答說控制最大回撤10%不合理，看天吃飯。強辯一波。
趨勢策略的最大回撤可以做預先設定，如果不知道這個只能說你沒做資管風控處理。
3樓：阿呆
你這問題好像你做著多大規模的資金似的，先降低自己的收益預期，想辦法一年先穩健掙個百分之10到20再說！生存問題解決不了，何談發展！
4樓：玄無極
1/你應該限定週期，最大回撤基本在某一區間，但收益率會隨著時間遞增；
最大回撤10%，可能月化收益是3%，但年化收益就是36%；
但這個沒有通用的比例，看各人的交易水準，即使你回撤20%，只要能實現5%的收益也是ok的；
回撤可承受，收益為正，然後是收益率多少的問題。
3/你這個連續虧損不均勻，說明你的交易策略還不成熟至少在進場之前，你的虧損已經計算好了，虧損值是一定的如果虧損不均勻，說明你的止損還需要改進；
5樓：
1、我其實想說不知道。在我的交易思維裡，回撤10%，正收益也高不了10%多少，太高就無法持續。盈虧基本持平、風報相當是持續發展的硬道理。
2、根本不用問，答案是肯定的。
3、連損不均這是乙個策略的事，你要在策略之內解決就算有辦法也是微乎其微，你可以想象比多品種更高的維度，跨品種，多策略。甚至邊做交易、邊搞實業。
4、祝你國慶快樂。我交易不需要太順，我只需要時而順利，時而不順。
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