1樓：
從這個問題的回答可以看到，知乎上信用風險管理類工作的兩類人群：
（1）做risk modeling的，以 @Steven Li 為代表，包括很多做Quant的，我認真拜讀過大神的一系列答案，但苦於數學水平和英語水平都不夠，很多知識都在一知半解之間。
（2）在國內商業銀行部門做信審、貸後、客戶經理的，這一類回答比較偏向實務操作，在回答中有很多的經歷，故事，段子。回答常常不成體系，基於自己的工作經驗，沒有理論支撐。
所以回到這個問題上來，看一下目前的回答就發現這種近乎割裂的情況，那麼怎麼「深入學習信用風險管理」，這需要看你所處的階段，工作性質，未來的目標，取決於你想攀哪條技能樹。
2樓：花志傑
我覺得三樓的回答總體與國內銀行風險管理還是比較穩合的，四樓說的也是事實，國外或者說華爾街的那套模型在國內銀行風險管理中主要應用於內部評級法，即客戶評級、風險分類方面，從違約概率和風險狀況角度來明確客戶准入的標準和相應風險狀況的撥備情況，對實際信用風險管理和信用風險化解而言是相對滯後的指標。
在實際信用風險管理中，主要從組合風險和單個客戶風險進行管理，組合風險主要靠不良率、不良貸款、逾期率等指標進行管理，通過預警、提示等措施加大清收力度；對於單個客戶的信用風險，前期要看客戶的評級，但要把握評級的真實性，主要體現在財務報表的真實性，同時要看客戶的行業地位、資金實力、生產技術、管理能力，通俗的講，就是要看三品、三表，主要針對民營中小企業。
對客戶放完貸款後，就要加強管理，定期上戶核查，了解企業的經營情況，加強企業的貨款回籠，對貨款回籠少，資金留存低的客戶要加強管理；同時要密切關注貸款資金走向和用途，對資金回流，貸款用途不合規的，要進行核查，了解真實的情況；另外要關注是否存在隱蔽性集團、擔保圈、關聯擔保、參與民間融資、涉及訴訟、多元化投資、家庭成員移居海外等風險訊號，通過這些訊號前瞻性的發現風險，提前處置風險。
重點是要通過現金流加強監控，通過加強貸後管理，提前發現風險隱患，有效化解風險！
3樓：周洪濤
不請自來，樓上幾位回答很高大上，不過其實只是告訴樓主「哥在華爾街是這麼玩的」，估計對樓主沒什麼實際幫助。中國的金融市場目前沒有一種工具能夠為信用風險精確定價，也沒有足夠科學的模型能夠量化中國特色的信用風險。
其實金融是十分依賴直覺的行業，對信用風險的深入學習需要基於感性認識。樓主設想一下如果我問你借100萬元，你會問哪些問題？我想有很多，但一定包含這兩個：
用途是什麼，拿什麼還錢。其實這基本就揭示了信用風險的本質。在中國做債權類業務，如果能把握好這兩點，基本可以橫行天下。
當然看似簡單的問題並不容易回答。比如乙個企業可以有多筆負債，你借給他的只是其中一筆，如何基於歷史經營資料測算企業對你這部分債權的覆蓋能力。如果其他債權不能存續，企業會不會面臨資金斷裂風險。
如果遇到這些風險，企業的哪些資產可以快速變現來應對風險。比如企業盈利很好，可現金流不足，應收應付過多，償債能力又如何呢？不同行業不同的經營狀態，研究信用風險的切入點也有很大不同。
要回答這些問題需要的閱讀量不會少於各種統計量化金融衍生品的書籍，然而紙上談兵又是遠遠不夠的，還需要大量實踐和案例研究，久而久之就會形成一種感性的框架思維，這種框架思維裡乙個企業就像乙個人一樣呈現在你面前，發展階段如他的成長性，資產結構如他的體質，資金流動如他的迴圈系統。他有沒有腫瘤在吸取其他器官的營養？他的造血能力如何？
有了這些感性認知，相信樓主也就理解了信用風險管理。
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