1樓：會飛的鳥 Rick
樓下在investopedia抄的答案是不對的哈，題主有說明是信用風險中的running spread。
我的理解是credit 中的Running Spread 就是 CVA，及 Counterparty 的Expected Potential Exposure （EPE) * Credit Spread （信用利差)
由於CVA的標準演算法是 ∑PDi x LGDi x Ei ， 其中PD*LGD (違約概率*違約算是率）就是Credit Spread。
這Running應該是不斷累積的意思，就相當於了Sum。
要是理解錯了我再改……
2樓：
Running yield is the annual income on an investment divided by its current market value. Running yield is a calculation that divides the income from dividends (for stocks) or coupons (for bonds) by the market price of the security; the value is expressed as a percentage. "Running" refers to a continuous investment, such as a bond held to maturity.
Running yield is also called current return, current yield, or yield to maturity (YTM) when used in reference to bonds.
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