要想成為一名優秀的 Quant 需要什麼樣的程式設計水平?

時間 2021-05-05 16:31:45

1樓:

既然你沒說清楚你想當quant trader/analyst/developer裡的哪個,我就都說一下。

我周圍的trader有兩類,一類是計算機專業出身,一般搞高頻的居多;另一類是物理專業出身,搞統計套利的居多。

計算機背景的trader,一般團隊裡會帶幾個搞物理/數學的,彌補其數理思維能力的不足;物理背景的trader,一般團隊裡都會帶幾個純碼農解決implementation的問題。

根據我的經驗,計算背景trader團隊裡的junior們,一般很快就會理解策略和市場,用不了幾年就會成為「物理背景trader」。而物理背景trader團隊裡的碼農們,通常都會幹一輩子developer,很少能轉型成「計算機背景trader」。

現在活躍的這些計算機背景的trader們,絕大多數是一畢業就當trader,經歷了2023年前後的hf創業大潮和金融危機後的人員大流動,活到今天的;很少是developer轉型的。

回到你的問題上來,你需要多強的程式設計能力,取決於你想進入「計算機背景trader的團隊裡當analyst」,還是進入「物理背景trader的團隊裡當developer」。如果你想進入第乙個團隊,你應該努力精通一切「理論上的模型」,包括現在流行的ML和一直很流行的各種基於隨機過程的定價模型。如果你想進入第二個團隊,你大概需要精通底層的各種實現,高併發,高效能,分布式等等hard core的技能。

因為你具體問程式設計這方面,我講一下我了解到的quant developer的基本要求吧。所有基礎演算法都應該能從理論上推導,照著面Google SDE的要求去準備,大概涵蓋MIT 6006的內容就足夠了,不用太複雜,需要能用C白板程式設計bug free。需要完全熟悉計算機架構,cpu的原理,編譯原理,最好自己寫過OS,分布式的一些基礎理論和實現。

這塊理論方面,我建議你按照two sigma對developer的要求準備。另外,最好有不錯的github的活躍度。

如果是quant analyst,程式設計要求就小多了,一般看天賦和智商的成分比看技能儲備要大一些。我面人的話一般MIT學物理的天才少年這類的,就算完全不會LSTM也沒關係。這塊對程式設計的要求主要就是能用python/r/julia/matlab快速實現原型。

不過如果你和我一樣,是乙個天資平平野雞大學本科生,請務必可以手動推所有主流統計學習演算法、概率論、和所有經典的定價模型。

講真的,沒有什麼高下之分。當一輩子developer,收入的Sharpe可能比我們高多了…

2樓:行玄

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