1樓：椒鹽土豆泥
John Duchi 的 lecture notes，Information theory and statistics 中也有詳細講解
2樓：
High-Dimensional Probability
High-Dimensional Probability, Roman Vershynin最近的新書，特別好，而且有正版的免費pdf版本
補充 Concentration Inequalities, BOUCHERON.
3樓：politer
這兩天也關注集中不等式（Concentration inequality），書籍沒找到（也沒有去找），僅搜了一些資料理解了一下概念。
先來看Wikipedia中詞條Concentration inequality中的描述：
In probability theory, concentration inequalities provide bounds on how a random variable deviates from some value (typically, its expected value).
翻譯過來就是「在概率理論裡面，集中不等式提供了乙個隨機變數偏離某個值（比如它的期望）的界」……
網上也有一些資料：
豆丁網：集中不等式
部落格園：集中不等式：Hoeffding 和 McDiarmid 講稿十三
知乎：機器學習理論學習筆記(2):集中不等式：用經驗誤差估計泛化誤差的依據上篇
最後談一點個人理解：集中不等式是乙個大的概念或框架，常用的Hoeffding不等式、McDiarmid不等式（參見周志華《機器學習》清華大學出版社，第268頁）都屬於集中不等式，具體來說就是給出乙個概率，什麼概率呢？就是乙個隨機變數 偏離均值超過 的概率，即
\epsilon]
其中 和是常數， 代表 的乙個函式。
個人對概念的理解一般是只求知道這個概念是怎麼回事，很少刨根問底，即「不求甚解」是也，所以僅供參考，可能有偏差^_^
4樓：王睿
Concentration inequalities 作者 stephane boucheron, gabor lugosi, pascal massart
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