1樓：陳四休
我認為程式化做趨勢跟蹤的成功率變高變低不一定，怎麼提高的本質還在趨勢跟蹤策略的效率上。
首先我要強調的是程式化只是個工具，如同武者手裡的兵器。趨勢跟蹤策略好比是一門武學。
一套雙截棍下來，雖然能打擊對方，但也難免甩到自己。
能不能提高擊打對手的傷害值，減少自己被損害值？一方面要看「兵器」好不好，另一方面看武者適不適用這兵器。
但這都是外部因素，內部因素才是關鍵啊，內部關鍵在於武學夠不夠精妙，練得夠不夠精湛？
至於外因：兵器好不好，能不能
我看了些其他的回答，回答裡有人說要看IT技術高不高超，我個人覺得IT技術不是個問題，本身趨勢跟蹤策略就不是特複雜的東西，它的難度在於演算法上，不是在算力上。記得看《趨勢跟蹤》還是《金融怪傑》裡就有趨勢跟蹤策略交易員說他們已有執行計算機化系統做交易了，時間上該是八十年代吧。我不太記得清了，大致吧。
現在什麼年代了，只要自己不是特落伍，保有一顆接觸新事物的心，學習著用IT技術適當的程式化執行趨勢跟蹤策略，完全能實現的。
重點還是在內因啊。
趨勢跟蹤可能是最容易理解，也最容易構建交易系統的交易策略，用程式化模型做出來，然後持續一貫地堅持，基本來說是可以穩定獲利的。
題主說可能趨勢跟蹤最容易構建出交易系統的。是的，但趨勢跟蹤交易也保留著金融交易的特性：上手易，精進難。
寫本精妙的武學寶典，哪是那麼容易的。
很多趨勢跟蹤交易者為何理論上能穩定盈利了，但實際上做不好呢？原因就在於他的趨勢跟蹤交易系統太低效。乙個統計上基礎單次開平倉盈虧比就3∶1，勝率40%的中頻系統，除去毛刺，交易成本，執行偏差成本等各種費用，利潤還能剩多少呢？
然後交易者會開始研究怎麼縮小交易週期增加交易頻次，哪伺服器更好，滑點更小，哪公司交易費給更低等，執行力一塊產生的偏差成本就想著用程式化去。我想說的是這些只是小小改良，太過於糾結這些，適得其反了，可能方向錯了，很大一部分耗時費力的努力就可能是白費的。
有些人在不改以上說的基礎系統上用盈利加減倉的方式，去增加自己的利潤，這裡就不細展開，我就用乙個比方來解釋吧：把之前說的各種減小成本的方式比喻成」百日維新「，那用加減倉的方式就是「辛亥革命」，但這些都不夠徹底，只有從基礎單次開平倉提供盈虧比同時提高期望值的角度去解決才算是「建立了新中國」。
然後今天跟乙個同事在爭論，我說這種情況的出現，還是因為，即便是程式設計電腦模型了，人心還是最核心的東西。無論是通過人工還是通過電腦，趨勢跟蹤策略能有效的核心是要堅持、堅持、堅持。
《自控力》書裡說的意志力是種能量，會消耗的。低效的趨勢跟蹤策略才需要堅持，堅持，再堅持，但最終能量消耗殆盡，堅持不下了。
高效的趨勢跟蹤策略需要強大的意志品質嘛，需要強大的執行力？就像我理解的王陽明的「知行合一」，知必然比行高乙個維度，為此必然知行合一啊，行都很自然了，還需要執行力幹嘛？或者說高效的系統容錯率自然大，那偶爾的錯，錯就錯了，需要強制自己每一步或每一單都不能犯錯嘛？
或者我把問題精煉一下，就是乙個長期可以穩定持續盈利（但是可能回報率不會很高）的策略，如果個人交易者無法持續堅持，我們可以說，可能是心理建設不到位，那麼機構也做不到的話，除了上述理由，還有那些呢
為何連機構也做不到，就因為機構和個人一樣沒有高效的趨勢跟蹤策略。其實不奇怪的，那麼多機構，難道只要是機構就會有高效的策略嘛？有好策略的機構畢竟是少數，並且它們具有隱秘性的，因為它們不缺錢，不需要很大程度的暴露在公眾面前，而往往各處吆喝的機構壓根就沒有多好的策略，有的甚至連能掙點錢的策略都沒，純屬「坑蒙拐騙」。
2樓：steven
真的那些人以為搞程式化就可以賺錢，搞機械系統只要執行就賺錢。都沒考慮到人心，歸根到底還是人去做系統維護和統計。一般程式化回測的時間就是起碼10年以上，沒人會開了乙個系統，然後10年再回來看績效吧。
差異化這裡就出來了。
3樓：木頭人
你是對的
程式化只是可以減少執行的人為錯誤操作
如果資金的波動/橫盤超過了資金的承受能力
那麼這個策略就會被修改/停止
對個人和對機構都是一樣
而且機構資金的承受能力還會比個人低
現在很多投資人以短期暴利為目標，而不是長期的資產配置，所以大多數趨勢策略就被限制了
4樓：鴕鳥投資
程式化是為了管住犯賤的手，它不是為了成就卓越不如那0.1%，而是為了增加進入或留在那10%的行列。它不能提高成功率，甚至會降低盈利率，但是，它大大提高了存活率，這就夠了
5樓：林海投研
看了題目介紹真讓人心涼啊，不過還是要接受事實，畢竟不是程式化了，就能穩定盈利了，程式化可以排除一部分人工交易存在的問題，不過依然是符合大多數人不會盈利的情況。
所以題主說的百分之15我還是信的，也只有時刻給自己敲響警鐘，才能更好的在每乙個細節磨合交易系統。l
題主提到的策略是盈利策略，但是沒法堅持這種問題。我覺得是源自於對回撤程度無法掌控。回撤超出了預期，才會有這種感覺，如果回撤本來就控制的很好，也就很少出現無法堅持的問題了。
6樓：鬼吹燈真好看
交易由買賣構成本質是市場擇時盈虧取決於市場波動我做回測的時候發現趨勢跟蹤測量的盈利率在逐年衰竭相對於二十年前平均年化少30% 估計是用的人多了拉低了這種策略的平均收益率所以成功率不能通過優化改策略而提高只能通過其他方式改進
7樓：徐睿
看到你這個問題，仔細讀了幾遍。呵呵，您問的是『程式化做趨勢跟蹤的成功率會更高嗎？『myfxbook.com/members/ki
ngarthur
8樓：AlgoPlus
與高頻系統相比，判斷趨勢系統是否失效更困難。
設計程式化系統的理論基礎是統計，對於趨勢系統尤其如此。
而趨勢系統的更多的交易分布在零軸左側。換句話說，大部分的交易是虧損的。當然也需要有足夠交易樣本量可供分析。
你無法判斷，目前的虧損狀態是否破壞了樣本分佈。如果破壞了，策略就失效了。堅持也就沒有意義了。
我們更多的時候在說交易系統何時失效。但還有一種情況是交易系統從無效變有效。我有乙個策略，在從15年開始變得非常有效。而15年之前的測試結果並不出眾。
所以，選擇交易系統的標準，並不是一味追求歷史有效。
9樓：駱駝
程式化不可能提高勝率，實際真實情況正好相反，《程式交易降低了勝率》，如果你對交易有很深理解的話，就知道，很多憑藉看盤，依靠盤感的交易員，勝率明顯超過程式化的勝率。但是，我們為什麼要依靠程式化呢？答案是，穩定性。
很多，依靠主觀交易的交易員，勝率可以達到甚至超過50%。而程式化，做到這點近乎是不可能的。因為很大程度上，勝率賠率互相損傷。趨勢跟蹤必須保證高的賠率，所以勝率一般必須低於50%
10樓：大糖
我覺得很可笑啊，程式設計序的人都無法穩定獲利，你憑什麼相信他搞出來的東西穩定獲利，量化投資人首先要對投資和投機有深刻的理解，他編出來的東西才有可能符合市場邏輯，進而獲利。
11樓：Masai
不會更高。程式化只是為了把交易系統固化下來，盡量排除主觀心理因素對交易的影響。事實上，程式化交易一般無法像有些交易員一樣獲得暴利，但更能夠控制風險。
如果經常對程式化交易系統進行人為干擾，還不如直接做主觀交易。而主觀交易做的比較成功的交易員，一般也都有一套相對機械化的交易系統。
12樓：
取決於交易頻率。
量化交易策略是在歷史中尋找規律。人很擅長從很少的樣本總結出規律，但又很容易有偏見，也很難找到準確的引數。程式化交易可以做到沒有偏差的算出準確的答案，但是在樣本少噪音大的情況下模型會很不穩定，很容易過度擬合。
這算是bias variance tradeoff的一種體現吧。
因此程式化交易的優勢在於中高頻交易, 交易次數越多樣本越大，程式化交易的優勢就越明顯。
當然這取決於交易策略的複雜程度。很多程式化交易不成功是因為其複雜度還沒有到達賺錢的臨界點，想只做個簡單的線性回歸就能賺錢是不太現實的。然而到達這個臨界點後中高頻程式化交易盈利能力，穩定性，可擴充套件性和維護成本會遠優於人工交易。
13樓：路大
不會，勝率和賠率是互損的，程式化在勝率30%-40%的範圍內，只要策略盈虧比超過3都可以做。勝率低的策略交易頻率高，在資金管理上做得好，複利增長會比勝率高、頻率低的策略更好。
14樓：
優秀的交易員團隊+優秀的專職的IT團隊+快速高效的跨團隊合作（IT團隊能根據交易團隊的要求快速迭代更新），基本要這樣才行吧。
但是仔細想想，優秀的交易員很多，優秀的IT又對交易有熱情的人很少。
優秀的IT學明白了交易的原理，拿交易員練練手，做不了幾個版本，就會跳槽去搞網際網路金融了(賣軟體坑交易員，參考同花順......orz)，來錢更快更穩定，前景更光明。
這才是無風險套利啊，誰還靠交易賺錢啊。
寫量化系統最多只能變成IT的副業，副業就不能高效，不能高效就虧損.......
15樓：左岸
做程式化也沒有想象的那麼簡單。
1，趨勢策略本身勝率一般低於50%，就是說你有一半以上的時間是虧錢的。
2，最大回撤，很多時候最大回撤是歷史最大回撤，並非未來的最大回撤，遇到連續回撤並超過最大回撤的時候，是嚴格按照策略出場，還是繼續堅持呢？
3，程式化在實際操作時會有一些小問題出現，有可能是網路問題，也有可能是程式問題，或者資料問題，這些也是不可知的。
16樓：閒人乙個
我覺得，樓主混淆了乙個基本概念。
勝率和收益率是完全不同的東西。趨勢策略本身就不是高勝率策略。
勝率只是影響收益率的因素之一，而不是全部。
17樓：
這其實是乙個先有雞還是先有蛋的問題，我身邊正好經歷著，A老闆沒有交易員，不是沒有是不相信有盈利交易員，只有對各種分析指標的了解拉了一棒子人去搞程式化跟蹤系統已投入500+仍然沒有持續盈利系統出現。B老闆有成熟交易員拉了幾個IT再搞程式化交易，結果一套系統怎麼也無法完美程式化，所以也卡住了，也沒有持續盈利系統出現。
所以我認為程式化跟蹤系統可以比人更賺錢，因為它拋棄了人性，一直認為對一套成熟的系統來說，機械化操作是最高境界，無時間，無資料，無日期，眼中只有系統訊號。但是，前提是滿足兩個條件，1是有一套成熟有效的交易系統也就是交易員。2是有一套技術高超的IT班子。
才可能實現，缺一不可，缺一就是空談。
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