1樓：
反過來還是沒用，因為你不管用什麼策略，什麼指標，最後發現成功率差不多就是百分之五十，反過來操作還是百分之五十。如果你發現乙個策略的成功率是百分之四十，於是聰明的你想到要是反向操作不就可以讓成功率為百分之六十了嗎。還是太年輕，歷史資料測算出來的百分之四十是個偶然，這個策略實際的成功率還是百分之五十。
或者說部分時間成功率四十，部分時間六十，這兩者出現的概率還是五十對五十，所以你未來不管正著來還是反著來，你的期望還是五十。再加上你可能存在的一些交易心態問題，乙個五十成功率的策略給你，就算不計交易手續費，你的期望也還是不會是零，你還是會虧錢，反著來還是虧錢。
2樓：竹封
重點在於穩定二字，光虧損的系統肯定不行，必須是能夠穩定虧損的系統才行。但是現實情況就是，如果你寫不出來穩定盈利的交易系統，很大可能你也寫不出來穩定虧損的系統，兩個是一回事。
應用到實際中，基本上就是這段時間你把系統正著用，發現虧成狗，過段時間狠下心反著用，結果之前的系統突然又好用了，但是因為你反著用，還是虧錢。
說到底，這還是系統不對，寫的太虛，裡面的組成因子，或者環節之間的相互作用，有些靠譜有些不靠譜。運氣好，碰到靠譜部分命中，他就好用了；市場一變，碰到不靠譜的部分命中，他就失靈了。結果就是，無論你是正著用還是反著用都不對，都在虧錢。
所以最終，還是要落實到系統上，不斷去打磨你的系統，讓他裡面的所有環節以及不同環節之間的相互作用，都是有理有據且得到回測驗證的。
3樓：
寫乙個穩定虧損的系統和穩定盈利的系統一樣難，因為虧損反過來下單就能盈利。
難的是寫不出，大部分寫出的是不明不白50%左右的虧損系統，並且你不能靠手續費，滑點之類的成本穩定虧損，那樣你永遠贏不了
4樓：垚淼
程式交易，尤其是主動下單的程式，自帶虧損屬性，主動入場到出場，本身就有至少乙個TIck加手續費的損失，勝率這東西很難追求，那麼大概率的是交易越多虧損越多。當然，兼顧盈虧比和勝率的程式做出來可能結果更好一些。
5樓：巨靈神
如果這樣的話，基於乙個前提，一萬個人，五千個盈利，五千個虧損。實際情況是，一萬個人只有乙個人盈利。這樣一種情況，你是反哪個人合適？
6樓：仰望星空
應該是沒怎麼寫過程式化，如果寫過就知道很容易反過來，問題是反過來也不賺錢。不是純粹的正反關係，只是入場反過來了，出場就面對著不一樣的情況了。
7樓：量投科技-於少偉
我覺得做交易掙錢不容易的主要原因是我們不知道這次為什麼掙錢，下一次如何重複掙這樣的錢，對吧。
所以，看起來寫個虧錢的系統反過來做就可以了，實際我們可能也不知道為什麼這次虧錢，下次如何再這樣虧，你覺得呢？
8樓：森驕陽
假設財富真的有密碼，你輸入123456，財富說：「你輸錯了！」 然後呢？你不會幼稚到認為654321就是正確密碼吧？！
賺錢的過程就像要走出乙個財富迷宮，迷宮到處有看似簡單到只要開啟就能走出去的門，但問題是這種選擇需要做N次，你需要每次都在正確的位置開啟正確的門。而且你偶爾走出一次財富迷宮的方法（策略），並不對你下次再走財富迷宮有正面幫助。
賺錢就是這麼難！
9樓：ctcheng
有盈有虧的程式不用寫哎，只要拋硬幣決定就好了，難得是寫出長期穩定虧錢的程式，這個應該是非常難的。
如果你的見識再深一層，這應明白這個長期穩定虧錢是包含了交易成本的哦。
10樓：
如果能確保穩定的虧錢，確實可以反過來做，問題是程式化只是解決了交易速度跟操作問題，最終的策略還是需要人發明的.如果有盈利的策略，單週期特別長，那也沒什麼用
11樓：鄒東
呵呵，一聽這話就知道沒模型嚴謹檢驗過，想當然了，虧錢的交易系統大概率會更虧。市場不是完全隨機的也不是完全有效的，更不是完全沒有道理的。矛盾而統一，有序與無序共存，從有序走向無序又從無序走向有序，規律不是沒有規律而是以一種更抽象而又更簡單的機制在執行，看似毫無道理而又清晰可見，如果不能完全審視到事情的真相，怎麼做都是錯，因為還要戰勝成本，只有這個，那個，這邊那邊，支支吾吾，沒了。
12樓：未名zxc
錯誤的對立面不是正確，錯誤集合的對立面才是正確。也就是說，虧錢的系統，反著做一樣虧錢，只有戰勝大多數虧錢系統才能賺錢。
簡單來說就是不是你戰勝了最後一名就可以成為第一名，你要戰勝很多人才能名列前茅。
13樓：小塵
大概翻了一下前面的回答，結論都是不可能的，我認為結論大家都是對的，但原理沒有徹底說清楚。
我用最簡單的語言闡述一下：
交易系統從來不是判斷題，不是你判斷錯了反過來就是正確。
交易是選擇題，是多選題，並且你不知道這些選項中哪幾項是正確的，哪幾項是錯誤的。
從交易策略到交易方法，可選擇的選項有幾百幾千甚至上萬項內容供你選擇。可選項太多我具體沒統計過。現在假設一下一共有一百個選項，其中10個選項是正確的，你只能知道至少有乙個是對的，具體選多少項是正確的你也不清楚。
你選對了給你加一分，選錯了給你減一分。
所以，後面就不用說了。
現實中比假設要殘酷的多，你不知道具體有多少內容是可選項，你也不知道具體有多少是正確的。
14樓：
瀉藥。高中數學集合知識中有子集與全集，有包含與被包含的關係。如果把所有可能的交易系統作為乙個全集，可分成兩個虧欠和賺錢的交易系統互為補集。而你選中的系統只是虧錢系統乙個子集，反向操作得到的很可能也是屬於虧錢系統。
實際上就普通交易者選的交易系統而言，虧錢集合中交易系統的個數可能遠大於賺錢集合中數量（721可見一斑），即你反向操作選中另乙個虧錢系統的概率要大於直接選賺錢系統。
15樓：陳彥達
虧錢的交易系統反過來並非賺錢的交易系統。
譬如你的資金為1，你賺了10%，然後又虧了10%，那麼你最終還有1 * 110% * 90% = 99%；不管你是先賺後虧還是先虧後賺結果都一樣。
16樓：臭炒股的
如果盈利是2+3=5。
那麼虧損可能是2+3=8，2+3=19，2+3=1，2+3=100！
如果你寫了個虧損的程式2+3=19，然後反向操作，2+3≠19，除了唯一的2+3=5，其他操作還是虧損！
非黑即白不成立
17樓：包子的表情
我其實一直在考慮你說的這個想法，因為交易無非就是做多做空止盈止損。 跑出乙個大概率虧損的策略然後交換買賣指令概率上不就做到盈利了麼？
持倉時間的問題可以設定乙個止盈止損的幅度，餘下的就可以在虛擬機器上面執行了。
我覺得這個思路很好，但是嫌丟人，沒做任何實際操作，也暫時想不出來這個思路裡存在那些問題
18樓：小辣子
程式化交易反向單我朋友做過，我也接觸過幾個人工反向單的活，說是有酬勞，到最後沒有。
你的想法很好，但是太簡單了。
拉長時間週期和看更多數人的交易記錄，絕大多數人虧錢並不是穩定虧的，都是是有虧有賺，整體上虧得多些。說到這就說明反向單這事行不通，但別忘了還有個成本——交易成本，這個是沒法去掉的。
如果不算交易成本，反向單還可以試試，但盈利不會太多，但加上交易成本，別想了。
19樓：夢斷酒醒無歸處
對交易不是太明白。不過，交易本身沒有這麼簡單。
如果乙個交易系統是虧錢的，並不能說明這個交易系統覆蓋了所有虧錢的交易策略或手法，它的交易僅僅是虧錢交易中的乙個小小的子集，你反過來交易，或許它只是這個子集外的另乙個虧錢子集而已，並沒有成功跳躍到賺錢的那部分中去，所以你的交易極有可能還是虧錢的。
反操作還在虧錢操作中
所以，除非你的交易操作能夠窮舉所有虧錢操作，這樣才有可能性。
不過，你都能窮舉所有虧錢操作了，直接去實現賺錢的操作似乎更容易一些吧。
20樓：直是少人行
在一定的交易週期內，你怎麼能夠保證你寫的系統一定虧錢呢？
如果這個問題不好回答的話，那我們換個場景：
有2個一模一樣的暗箱，隨機地，乙個箱子裡有100元，另乙個箱子裡有-100元(你開啟了就需要支付100元)。你每天都來支付1元錢來猜一次暗箱。如果讓你寫乙個系統，保證100天後賺200元，那一定很難；那讓你寫乙個系統，保證100天後虧200元，你就能寫出來嗎？
21樓：狼居士
呵呵，虧錢容易，難的是穩定虧錢，你要是真能弄出來穩定虧錢的系統。那你厲害了，逆向跟單操作，估計華爾街都要搶著年薪幾百萬聘請你
22樓：程程
以一手螺紋鋼為例，一年交易200次，那交易成本有多少呢，乙個滑點10元，買賣各乙個就是4000元，這還不包括手續費。也就是說我必須是翻一倍的盈利才打平，所以穩定虧損很簡單的，因為你只要參與交易就已經是穩定虧一倍了，這才是很多策略虧損的真相，無論你反著還是正著來。
23樓：毛心林
虧損的本質，從來不是勝率不勝率，期望都可以是其次的。就算勝率高達90%也可以是虧損的。
不明白連續虧損，也就是離散度問題，正反操作都一樣。所以接下來的思考就是如何讓勝負分布均勻，可是這確是完全無法做到的，就跟無法脫離生死一樣。
24樓：
不行的。
在金融交易中，掙錢的道路很狹窄，輕倉，順勢，止損，哪個掌握不好都會爆倉；
但是虧錢的方法遍地都是。
不是非黑即白那麼簡單。
25樓：保宗澄
按照你這個邏輯，虧錢的系統反著操作就賺錢了，那麼大多人都應該在市場賺到錢，因為大多數人是賠錢的，只要按照他們自己想法反著操作就賺錢了，這個邏輯根本不成立的
現實世界不是非黑即白，你往東走到不了南極，你反過來往西走也到不了，就像李佛摩爾說的沒有多空，只有正確的方向，而且即使方向判斷正確，走勢還要和你的系統配合才能賺到錢，否則也就是個小賠或者小賺的單子出局了
26樓：豪邁
什麼叫特別虧錢，虧完嗎？無論多好的策略總有回撤吧，回撤10%，上10倍槓桿就虧完了。所以根本就沒有虧錢的系統，你也找不到。
找虧錢的策略和賺錢的策略本質沒有區別，都是很難找的。更甚，虧錢虧完了策略就沒了，賺錢的策略要一直賺。
27樓：可開開
這個問題問的我驚呆了。。。不知所措
題主還是先了解清楚程式化交易吧。
還有，為什麼要寫個虧錢的交易系統再反向操作？？？那你要這個交易系統幹嘛???程式也不是這麼寫的啊。
28樓：期貨酸菜魚03
程式化交易賺不賺錢還是看實力，例如個人自己做程式化，寫的邏輯能跟機構的程式化比嗎？因此程式化交易跟普通的交易沒有大區別，沒有能力還是被收割。
交易分為兩個步驟，開倉和平倉，從概率學來講，假如開倉和平倉的正確率都是50%，一次交易盈利的概率是25%，虧損的概率是75%。
這還是沒有考慮邏輯性和技術性問題的結果，因此想反著做交易沒有那麼容易。
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