1樓：Top量化獵頭Junco
師傅領進門，修行在個人。
要入門的話，先找師傅，先找老司機帶。
2樓：高地
建議做量化的一開始沒有幾年主觀交易，一下子進入量化交易領域，很容易陷入技術的誤區。
舉個栗子：我本身是一名建築設計師，交易和做設計本質差不多，都是在追求不確定性。但是建築設計有很多底層邏輯，比如比例空間尺度材料光影等等，但是很多大學生在大學的時候並沒有去掌握這些基本邏輯，而是在於去學更好的軟體注重更好看的表達，這些其實對於設計是錦上添花的作用，不是雪中送炭。
真正的建築大師手繪草圖就能把設計理念傳達到位，背後是對於底層邏輯的理解和反饋。
量化交易也是一樣，量化的策略就是建築設計前期的設計理念，我認為量化交易其實有點像之前建築設計從手繪時代進入電腦製圖時代，電腦製圖能把之前手繪的效率提高了，表達更好了，輸出圖紙更穩定了，但是其實另外一方面也讓大部分建築師缺少了對於設計本身的思考。
回到交易本身，我認為量化交易在於把你對市場的理解通過模型進行優化和穩定輸出，通過規則去把握這些不確定性，涉及領域我理解為量產型設計師。
所以量化做得好，和設計是相同的，要把你的策略像方案一樣深化直到建成。類似我做設計提出乙個方案，我畫個草圖，但是從草圖到落地還有很長的路要走。草圖針對我對於專案的理解，畫完草圖要進行功能落位和造型設計，然後還要進行結構水電暖通設計，還要室內設計，還要周邊景觀設計，後續還涉及到施工把控，每乙個環節都要控制好才能出好的作品，而且必須是有序推進，亂了順序也不行。
比如含鋼量的下降可能就會讓建築在一定條件下產生危險，材料的沒選好，就會讓建築很難看。等等，所有的這些都在於細節的把控。
量化就是做這個工作，把你的設想，不斷的往前推進，這裡面會涉及到很多細節以及關聯因素，這裡面涉及到你對交易整體的把控，所以我建議做量化的要走的遠，還是要去進行主觀交易，然後不斷加深對交易的理解，這樣才能走的遠，才能給量化提供源源不斷的靈感，進行藝術化的創造。
3樓：裸k君
量化交易交易的關鍵不在於你會不會寫程式，不會寫可以找人寫。我們要明白的是，不管我們使用的是什麼交易方法，重要的盈利能力。想做量化，也就是說你現在用的交易系統本身就能盈利，然後去定量系統中或者說交易中每乙個交易環節。
如果說你現在使用的方法中有無法定量的因素，那這個程式就寫不出來，又或者你的方法本身就不具備盈利能力，那你量化也沒用，量化了反而成為了自動送款機。所以重點不是你會不會寫程式，而是你的系統有沒有盈利能力，系統中有沒有不可量化的方面。交易環節就那幾個，自己認真思考下就知道自己是不是可以去做量化。
4樓：MXX
市場是無常的，怎麼去量化？
未來是不確定的，怎麼去量化？
如果交易可以量化，交易者將會被消滅殆盡，包括巴菲特和索羅斯，事實上市場上存在著很多以交易為生的自由交易人。交易是人性的博弈，人性不是計算和機器能量化的。
MXX：正確認識交易第5課---對手
5樓：馮言兌
最近十年來,量化交易成為了投資市場發展的熱點與焦點,一舉成為了國際投資界興起的乙個新方法,發展勢頭迅猛。由於量化投資交易策略的業績穩定,得到國際上越來越多投資者的追捧。那麼如何擁有自己的量化交易系統？
今天分享的書將會告訴你。
《量化交易(如何建立自己的演算法交易事業)》，作者（加）歐內斯特·陳
內容簡介
《量化交易(如何建立自己的演算法交易事業)》書中，作者歐內斯特·陳按照交易員開展量化交易事業的各項步驟順序優化了全書的內容結構。讀者可以先從尋找切實可行的策略開始 ，接下來對策略進行回測，確保其至少在曆有良好的業績 ，並構建業務和技術的基礎設施，建立執行策略的自動交易系統，以及對策略所生成的持有頭寸進行資金和風險管理。
同時，這本書還教你根據策略的真實盈利性來調整交易規模的系統方法。還教你如何在家中構建自動交易執行系統的具體細節。，本書教你一些風險管理的基礎知識。
想在長期中生存下來，知道如何進行風險管理是重要的。如果你想享受交易員人生(不只是盈利)，還需要躲避一些心理陷阱。
名家點評
技術的進步使得發展交易策略變得更加簡單。歐內斯特·陳使用了許多最新的量化交易技術，通過簡潔描述其眾多優點和少許不足，提供了一本真正服務於所有目前及即將成為交易員的專業書。」
——彼得。波里什（Peter Borish），計算機交易公司董事會主席兼首席執行官
「在《量化交易》一書中，歐內斯特·陳博士為交易策略的發展、回測檢驗、風險管理、程式設計知識實時交易系統的研發和演算法交易的執行，逐步建立起了乙個最佳結構框架。」
——耶瑟—安瓦爾（Yaser Anwar），交易員
「量化交易是乙個被神秘面紗所籠罩的極具挑戰性的領域，看似艱深，只有少數精英人士才能掌握，歐內斯特·陳博士在其樸實無華的實踐指導中，指出了進行一項成功的自動交易操作的重要基礎，並分享了其在艱苦歷程中獲得的經驗教訓，為個人交易員和機構交易員指出了明確的前進方向，以避免掉進一些常見的陷阱中。」
——羅薩里奧·M.因加爾焦拉（Rosario M.Ingargiola），Alphacet公司首席技術官。
6樓：林八哥
當然是先寫個hello world！跑起來先啊，看那麼多書，還沒等到你的策略實現，你的意志和興趣都被消耗完了。如果有程式設計經驗的話，去找個量化平台看看入門教程就行了。
如果沒有的話。。。。。直接點BotVS吧。。。。
7樓：
說一點可能比較偏激的個人見解
不涉及期權的, 最多叫程式化交易
程式後交易中, 多數只能叫程式化的"技術分析", 和程式化看星盤是差不多的
涉及到期權的, 才能叫量化交易
8樓：
量化交易的核心是思想和策略，如果沒有5-10年實戰交易經驗，做的策略不會太強。而且策略是動態的，乙個策略如果成功率高，很快就有人做反策略。這個和下圍棋不一樣，圍棋是1v1，交易市場是n v n，複雜的多，而且還有政策，環境，以及突發事件，都對交易有很大的影響。
9樓：vince wang
1. Eric Zivot's UW Classes理論，網上有很多類似的公開課。大概有6門課吧。
2. Online Lectures in Statistical and Financial Topics
實踐程式設計應用。
反覆1-2過程。直到形成肌肉記憶。。
10樓：量化交易員
樓主，假設你很熟悉交易，包括交易流程、資料格式等等，也有自己的投資經驗。那麼你一定要首先會程式設計，更直白地說，要很理解計算機。理解計算機，才能知道它能為你做什麼。
而程式設計，比如說現在很流行的python，則是讓計算機幫你做事的工具。
要想理解計算機、會程式設計，建議學習大學計算系教材。
另外，你要參加的是什麼比賽？
11樓：babyquant
建議用金字塔等第三方交易系統，網上有很多開源的策略，學習吸收一下。
不要以為開源的策略就賺不了錢，比如他是橡膠日線，你改成螺紋15分鐘，優化乙個引數，加個止損，或者兩個策略各抽取一點合起來，很多搞法的。。。
12樓：穆罕默德·李
量化交易通常被認為是乙個初學者難以掌握的複雜鄰域。它包含的學科範圍非常廣泛，某些領域需要熟練掌握大量的數學和統計學知識。因此，初學者可能覺得這種這種學習過程非常難以接受。
然而，在實際學習過程中，整體概念通常可以比較直接的把握，而細節概念則可以以一種迴圈往復地、持續進行地方式去學習。
量化交易初學者必讀的五本書
13樓：火車跑得快
推薦下，有能力看原版，求讚！求讚！求讚！
14樓：
找乙個高手帶著吧，真傳一張紙，假傳萬卷書。
做一門學問，辨其源流，溯其流變是對的。
學一門手藝，動手就對了，有乙個手藝人能隨時給你糾偏校準，那就很容易登堂入室。
15樓：程式化交易
有交易經驗做基礎，從事程式化交易很容易上手，我就是做策略的，國內使用的主要是程式化交易平台主要有：文華財經、金字塔、交易開拓者，mc、登峰等等。
16樓：
上面大家說的已經很多了，我就補充一點。模型的邏輯一定要合理。
所謂no story, no future.如果隨便抓一堆資料來最優化出乙個好的回測結果，但是沒有很好的常識的支撐，基本可以判斷是過擬合的結果。
17樓：陳傑
我也學金融的，做過交易，現在從事量化交易平台的設計；前面的大咖已經總結很全面，我有幾點和你分享：
1、做量化需要掌握有一定技術知識，如果沒有，絕對是將來發展量化的瓶頸。當然除非你找人幫你寫策略，你出思想。python是不錯的工具，可以開始學習。
2、量化交易也好，手動交易也好，最主要是人，策略和交易工具。策略是需要動態調整的。
3、先確定你的交易思路和模式，選擇乙個靠譜的交易工具，找個模版改改，論壇裡問問細節，就OK了。先模擬跑跑試試。
4、模擬和實盤是兩回事。別以為模擬的績效好，實盤一定賺錢。
最後，祝你好運，多交流！
18樓：wy huang
基本步驟：
1，收集資訊
2，建立定價模型
3，根據2設定交易策略／模型
4，寫3的程式
5，回流測試1234
6，review, modify
7，實測，review，modify。
8，實用。
19樓：
理清思路，找好工具，反覆測試優化。所謂量化就是把憑感覺交易變成用資料邏輯決策，用機器操作代替人工操作，核心還是人的思路，只是工作方式變了。
量化交易如何在不同的市場形態中盈利？
名劍 個人做了5年的量化，還活著，能穩定獲利。如果放眼未來20年，要把市場當成變化無常的朋友。如果只想今年賺點錢，可以根據單個品種大致擬合，也能穩定獲利1.2年。 Alchemist 乙個策略打遍天下那不成印鈔機了？量化需要很多策略的疊加，想要使收益曲線平滑只能增加交易頻率。如何增加呢？單策略的的話...
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