1樓：食小驢
一年交易滿100000次，曲線一直穩定向上，那就不是倖存者，是成功者。
如果一年只交易了五次最後收穫正收益，那是倖存者的可能性很大。
2樓：子楠
這個我倒是常遇到。
如果你的策略是低頻的，緩慢的，那很好辦，多個不同時間段回測，把策略的每個因子單獨提出來投入測試因子用alpha和對照組策略一起回測，顯著有效性的因子就留下來，否則非顯著有效，或者一段時間顯著有效，但是多次回測無法復現。那基本上就屬於過擬合了某一段時間，也就是你說的倖存者偏差。
頻率高一點的，用到的trades資訊較多的，回測很多時候模擬不出來（盤口生成隨機交易資訊的能好點，但是也和真實市場差老遠。）就比較麻煩了。這裡我的解決方案是設計乙個記錄每一筆交易行為的類，然後把記錄好的資訊調出來，通過隨機時間段分割。
計算有效性。具有顯著性的交易行為，以及為這個交易提供資訊的函式，就是可用的。否則又是過擬合了某個市場形態，也就倖存者偏差。
最近我打算把我記錄交易行為的這個類開源出來，名稱都想好了，就叫alpha finder。因為這個是我最常用來找alpha的東西。
3樓：椰子姜
真煩。天天這個倖存者偏差那個倖存偏差的，糾結這些有必要?
是或不是都不重要，重要的是你能在最輝煌的時候為自己留下後續資金。
4樓：
有意思。
根據休謨問題，你無法確切地排除自己是倖存者偏差的可能。
但以下的一些特徵可能幫助你提高非倖存者偏差的概率：
交易次數足夠多
交易生涯足夠長
資金曲線回撤足夠小
資金曲線呈較明顯的趨勢性或規律性
與之相反的，如果乙個人只靠少數幾筆大單一戰成名甚至之前還破產過多次，則為倖存者的概率很大。這種人反而更容易被人追捧，成為交易明星，並出書立傳，成為韭菜的救世主。
對，我說的就是利弗莫爾。
5樓：
如果你之前的交易不成功，那你暫時還不算是倖存者 => 返回如果你之前的交易成功了，但你講不出為什麼成功 => 是如果你之前的交易成功了，你也講得出為什麼成功，但不能複製成功 => 是
如果你之前的交易成功了，你也講得出為什麼成功，也可以複製成功 => 不是
6樓：[已重置]
其實真要辨別，是需要大量的交易資料樣本，以及一定的統計分析方法的。如果最後表明靠實力（如交易策略）賺錢有顯著性，即僅僅靠運氣而賺錢的概率很低很低，那就不是倖存者偏差了。但是實際上交易資料樣本很有限，那種乙個月交易不了幾次的人根本無從分析，交易年數也比較短，分析方法也各有各的侷限性，因此一般人很難嚴謹的實證這件事。
不過，沒關係，倖存者偏差和真的會做交易之前還是有一些比較可信的特徵上的區別的。最簡單的兩點就是：1.
活得時間是不是夠久，倖存者偏差主要是運氣好嘛，時間越久運氣就趨向均值了，賺錢的持續性就沒有了；2.賺錢的過程裡，波動性是不是夠低，通常會做交易的，都是風險管理的高手，整個交易生涯的過程裡很難大起大落，而是靠時間複利最終暴利，因為大落更多的是起不來了，起來的那些就非常有可能是倖存者偏差，這也是交易中的穩定性。持續而又穩定地賺錢，這就很大可能是本事，而不是倖存者偏差的運氣了。
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