1樓：
前提是有乙個非正(0或負)的久期缺口。
也就是書中第二行：負債久期(利率敏感性負債)高於資產久期(利率敏感性資產)
此時縮短資產久期，久期缺口的絕對值增加。
久期缺口的絕對值越大，對利率的敏感性越高，利率風險越大。
如果是乙個正久期缺口的組合，縮短資產久期，會降低組合對利率的敏感性。直至為0缺口，此時組合對利率風險免疫。
2樓：陳拾貝
這是因為久期缺口變小了，這樣銀行雖然受到利率下降所帶來的好處減小但是萬一存在利率上公升到風險那損失也變小所以說收到利率變動的影響變小
3樓：金融小逗逼
我去現在課本這麼專業，看不明白什麼叫久期，銀行的資產是信貸資產，負債就是存款，我理解是縮短貸款期限，增加利率的敏感係數，增加息差的分子。鎖定存款的期限和利率，降低分母，實現利潤的最大化。
4樓：Rock
銀行的資產主要是貸款，縮短貸款久期——>降低了貸款的利率敏感性——>降低了貸款的利率風險。反之銀行的負債主要是存款，同理可得，拉長存款的久期也可以降低銀行的風險，比如讓客戶存定期。
5樓：Alan Lee
在利率上公升的情況下，Da如果小於Dl的話，資產的價值下降小於負債的價值下降，那你的surplus或者說equity最後在利率上公升環境下是正向變化的
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