如何評判乙個量化模型是否可行？

1樓：老杜

中低頻率策略sharpe ratio達到7並且無大回撤，不客氣的說，通常是策略有問題，引用未來資料、幸運者偏差、過擬合，總有一款適合你。這樣的策略要是不能找到真實問題所在，我寧可愁白頭，也不敢拿來真用。

2樓：量化平台IAITrade

夏普比率可以同時對收益與風險加以綜合考慮的經典指標之一。

夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp其中E(Rp)：投資組合預期報酬率

Rf：無風險利率

σp：投資組合的標準差

目的是計算投資組合每承受一單位總風險，會產生多少的超額報酬。

但是要注意一點的是，夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值。

評判乙個量化模型是否可行，不能單看夏普比率，還要看模型的盈利，最大潛在回撤，賬戶執行的適用性，由於模型測試的結果只是反映歷史的屬性，並不代表未來交易市場，回測報告的結果只能做參考，建議對模型進行樣本內外的假性測試與調優，也可以引入相關模型來評估模型的穩定性，風險性，比如蒙特卡洛模型。

3樓：海菲

模型不要混在一起，盡可能的條件簡單，你回測近10年的資料是幾個品種，用的什麼合約，指數與實際合約是有區別的，滑點和手續費是合適的。

現在文華和tb都可以申請模擬交易賬號，把你的模型接入模擬交易中，做三個月，看看表現如何，就能判斷是否可行了。