立志成為quant,請問廣義線性模型有用嗎?

時間 2021-05-31 22:39:16

1樓:

其實我感覺本科所學的內容還是較淺的,不排除有一些聰明的學霸本科就已經學的很深入。但是考慮接受度的問題,我感覺本科的課程開的更像入門,明白一些簡單的,而要想把所學知識熟練應用到quant領域,最起碼要做精通,而精通的最低要求,學時應該達到1000小時左右。而本科的課程安排估計只有100學時左右,也就是說除此之外至少還需要9倍的自學時間,這個在本科是很難達到的,所以更多的人會讀研究生或者Phd。

我個人感覺,模型本身並不重要,重要是研究的深度,古人武藝高強,以柳葉為刃、重劍無鋒照樣橫掃天下,所以關鍵還是以精為主。金融工程的關鍵不在於模型,金融時間序列雜訊太強,能提取出好的特徵OLS都可以做得比SVM好,關鍵還是精研和思考。

2樓:

同不知道forecasting是什麼

我覺得glm是必學的,time series也是必學的,都是統計的基礎課程。一定要取捨的話,ts更重要一些,但不學glm大概連logistic regression也不知道,實在說不過去

3樓:

glm計量的東西不能說沒用,但弄來弄去那幾個假設,實務中沒那麼講究,直接用package學不學都差不多。學術上也大多是econ這些社科(。。當然做empirical market的也會用)的用比較多,比較phd向了。

forecast是什麼鬼,(你們的課的名字也是很任性)時間序列?時間序列的話上一下唄,如果有proj做做那更好了。申請來說個人感覺比較有用。

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