1樓:暮雪寒泉
通過Stata中的lincom命令即可以實現。以條件logit模型為例進行說明:
. clogit choice drug_eff1 drug_eff2,group(id) nolog
Conditional (fixed-effects) logistic regressionNumber of obs5,436LR chi2(2360.43Prob > chi20.0000
Log likelihood = -1703.7581Pseudo R20.0957choice | Coef.
Std. Err. z P>|z| [95% Conf.
Intervaldrug_eff1 | -.109443 .0339473 -3.
22 0.001 -.1759784 -.
0429076
drug_eff2 | -.4535995 .0337993 -13.42 0.000 -.519845 -.3873541
然後估計drug_eff1與drug_eff2的係數和以及置信區間:
. lincom _b[drug_eff1]+ _b[drug_eff2]
( 1) [choice]drug_eff1 + [choice]drug_eff2 = 0choice | Coef. Std. Err.
z P>|z| [95% Conf. Interval1) | -.5630425 .
0329682 -17.08 0.000 -.
6276589 -.4984261
上表中的[95% Conf. Interval]即為回歸係數之和的95%置信區間。
計量經濟學很難,怎麼可以學好或者學會它?
xxx 你要明白計量在講什麼,按照什麼線索講的。我舉個例子,比如有的教材首先說最基本的經典線性回歸,提出來了五個假設,接著說了非線性的情景怎麼處理。然後就是一步一步的開放假設 異方差的情況,序列相關的情況,解釋變數和隨機擾動項相關的情況。最後說聯立方程 再比如,有的書按照資料型別分,時間序列資料,截...
沒有統計學基礎該怎麼學計量經濟學呢?
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做學術需要搞清楚高階計量經濟學裡全部的數學原理嗎?
阿燒 高階計量裡面的全部數學推理,講道理的話做理論計量的人一輩子也就渺滄海之一粟。不過如果是應用的話,把經典教材 比如說greene angrist 裡面的那些推理搞清楚,應該是能受益的,而且也足夠了。 不同的學校對於高階計量經濟學的定義和要求是不同的。平均意義上來說,高階計量經濟學的數學基礎無非就...