不懂數學和程式設計的金融碩士,是否可以通過CQF來學習量化投資?還是自己學習程式設計比較好?

時間 2021-06-02 16:18:03

1樓:

好吧,我來回答下。對這個專案我是感激的!

我早年拿著金融學位,但對數學沒半丁點概念,本想做做銷售,找一家金融公司混吃等死。一看到數學就頭痛。奈何,總感覺到,有一批數學家的存在,讓金融越來越高冷,將來我的日子會不好過。

一橫心報了這個專案。

後來的人生軌跡發生了驚人的變化。首先,通過這半年至一年的消化吸收,逐漸熟悉了這個圈子裡的套路。緊接著申請到了乙個歐洲最top的金融碩士,對找份體面的工作有了底氣。

但更讓我激動的是和很多CQFer一樣,選擇繼續讀博。我花了很多年在不同的方向上進行嘗試,跟著經濟系的老師一起讀Hamilton的Time Series Analysis學習VAR,同時與DSGE歐洲大本營裡的老師,學習現代巨集觀經濟學的標準語言:New Keynesian Paradigm,這一套語言與連續時間金融Continuous-Time Finance相比毫不遜色。

微觀經濟理論也深深吸引著我,發現可以從博弈論這條路徑通往純數學,後來的日子裡,與數學系的學生一起學習抽象代數,交換代數,站在代數數論的門口。。。雖然發現自己資質愚鈍,但這樣簡單純粹的生活,讓我懷念不已。

在這裡發言,一方面是想感謝CQF給了我人生不一樣的可能性,另一方面也覺得自己離職業數學家的道路還有很長一段距離,需要更進一步的積累。而在此之前需再次面對找工作,這個樸素的老問題。這就涉及到了「量化」,程式設計等。

確實如親愛的龍哥所言,CQF這塊是有欠缺的。不過我特意郵件問了下faculty,答案已讓我滿意:

CQF已經改動了其中乙個模組,變為Machine learning,結合Python教學,授課老師是

Yves Hilpisch, Python for Finance的作者

同時在Lifelong Learning 後續模組裡繼續提高Python, 所謂Big data 和 Algorithm Trading的權重。

光是Yves本人為CQFer開的Python for machine learning n-days workshop就已經舉辦了多期,還有各種Python主題的lectures,線上線下全球同步,錄播後可以反覆回看。

作為乙個已很久不在金融世界的同學,能以這種方式來重新保持和金融的聯絡,已經很滿足了。當然這個專案肯定不適合那些資深業內人士,攤手。

下面貼一些Lifelong learning的截圖吧,一般brochure網上都有,其中最後乙個CMM模組在不停地擴充中,早年並沒有群論,擾動理論等。雖然lecture的單位課時可以達到半天甚至一天,但和正規授課是有差距的。

2樓:賀司汀

最近看了下這個證書,和我過去有些經歷相似,說幾句。覺得CQF關鍵的特點是part time,既然你已經是金融碩士了,再去讀乙個(國外)金融工程碩士,單學費就交個30萬RMB有必要?(CQF對中中國人只收5萬RMB?

需要再確認下)這是比較個性化的問題,要考慮你工作的實際。CQF比較的counterpart是MFE,而至於能否找到量化投資的工作,這似乎不是它的任務。有數學物理博士讀CQF,他們能找到工作,你讀,未必。

既然你說你不懂數學程式設計,從CQF的課表看,半年的打基礎差不多。基本的隨機分析、martingale、PDE、蒙特卡洛、時間序列,以及在金融工程這個小範圍裡的程式設計。有了一定的基礎後,你再看金融數學書或是看程式時,你至少會comfortable。

這種感覺至關重要!也就是有種「噢,原來不難,可以理解,並不是天書」的感覺,往後是不是你就可以self-motivated,自己找些書來看,自己試著編寫些程式了呢?CQF&MFE給了乙個入門的機會,但我相信也是最關鍵的一步!

然而,CQF的門檻要比MFE低很多!從Alumni看,有大量以independent的身份就讀,估計就是那些純金融、甚至與金融完全無關的想看看數量金融到底是些什麼的同學。某些有統計背景的答主或許無法理解量化小白的好奇心。

(量化金融並不是well-defined,對於數學程式設計都不懂的同學,我猜只要有數學的金融都算量化。)

至於P-Quant和Q-Quant的問題,我覺得以你目前的階段不必擔心。半年一年後你再決定想具體往哪條路走也不遲。當下你所能看見的幾乎所有金融、數學、程式設計知識在另一些人看來都只是常識,多學沒錯。

Attilio Meucci他本身就是統計博士,P用的toolkit,與計量經濟、統計學十分接近,數學上難度低於概率-隨機分析這條線,線性代數打下半邊天,學習曲線並不陡峭。至於被劃入P這塊的portfolio management,在dynamic階段照樣要用到隨機分析!裡面的intuition就來自derivative pricing。

另外一些可能性:Q這一端掌握得好,你modelling的能力會大大增強,以你金融碩士可以接金融PhD啊,將來當商學院的AP,擺脫業界的紛紛擾擾。P端的話也可以讀博做金融實證,不過大多數實證文章我們不會去看,屬於無意義的實證,放到業界就是很多量化策略其實不賺錢。

同是統計博士,曾經教過我的老師為美國證監會起草法案,而他是搞Q的。回顧自身經歷,CQF&MFE裡有很多是常識基礎,而不是因為你想做P就可以不學。

最後,無論你讀CQF與否,程式設計都要花大量時間。程式設計是量化投資這一行的日常。(把M R P與C++區分開是很有必要的!)

哥大數學系的金融數學碩士?

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