1樓：
我的理解：時間序列分析是一大類資料探勘應用的統稱。用到機器學習和傳統統計學模型。
所以，時間序列分析不會放到資料探勘的教材中。如果放進去的話，那教材會非常臃腫而且結構不合理。
2樓：圓臉男孩
從模型方法的思想上看（大都是統計模型），應該屬於統計學；但是計量經濟學研究的比較多，發展了各種模型和方法；另外，控制學科也又專門研究時間序列的，比如arima模型。。
3樓：及時物語
Matlab中時間序列模型都被放在了計量經濟學工具箱中，題主也用matlab就比較方便呼叫。從分類學上看，確實計量經濟學是最接近的，當然計量經濟學中應用的大部分是統計學和統計學習/機器學習的知識與演算法。時間序列模型完全不侷限於經濟學範疇。
任何符合某些原則的時間序列都可以運用這些方法來分析。如題主所說，目前貌似相關書籍較少，我是通過matlab強大的幫助檔案進行學習的。並把內容整理在我的公號中
洞見未來——時間序列模型（一）：總論
Matlab工具箱時間序列模型內容大體包含以下：
（1）（貝葉斯）線性回歸模型
（2）條件均值模型：「ARIMAX」等
（3）條件方差模型：「GARCH」等
（4）帶ARIMA誤差的線性回歸模型（ARIMA Error回歸）（5）多響應模型：「VARX」等
（6）馬爾科夫模型：包括馬爾科夫鏈和狀態空間模型另，Matlab將「非線性自回歸/自相關（NAR）時間序列神經網路模型」自然而然地放在了神經網路工具箱，其實是迴圈神經網路RNN的一種主流應用。既是時間序列模型又是神經網路。
線性模型，用傳統時間序列模型，非線性模型，不要求可解釋性的，用RNN。
4樓：弱雞.GD
抽象點，時間序列是對乙個（自然，或人造的）系統一系列的觀察。針對不同的系統，比如經濟系統，疾病傳播系統，在不同領悟內都有研究。在這種領悟內，一般偏向使用白盒子模型，比如疾病領悟的SIR模型。
除了這些白盒子模型，統計方向的還會研究時序的一些統計特性，比如平穩過程等等。機器學習中的一些模型，比如隱馬爾科夫模型，也可以處理時序資料；但本質上說，也是基於統計特性的。
5樓：張戎
雖然說筆者也研究了一年半的時間序列，但是好像也不太說的清楚時間序列究竟屬於哪乙個學科。就之前的經驗來看，時間序列的教材通常都會屬於統計學的範疇，無論是一維的時間序列還是多元時間序列分析，都在統計系的教學範疇以內。除了統計之外，經濟學，貌似是計量經濟學一類的專業也會研究時間序列（道聽途說，沒具體研究過）。
在工業界的一些資料集上，統計學的一些時間序列技術好像不怎麼好用，需要結合自己的業務改進才行。工業界的研究時間序列的除了使用統計學那套方法之外，也會使用機器學習的方法，無論是聚類，分類，回歸都有一定的應用場景。但是，在機器學習的教材裡面，時間序列的章節是不會出現的，因此把時間序列放在機器學習裡面也不是很合適。
感覺研究時間序列的方法是很多的，無論是統計學，還是機器學習，甚至其他技術，都有很多機會應用到時間序列上面。整體來看，就筆者個人觀點來說，時間序列應該是乙個比較有潛力的研究方向。
6樓：
根本就沒有嚴格的劃分啊！統計學用，計量經濟學用，數學也用啊，當然數學和經濟學統計學也沒有嚴格劃分，數學用到統計的，統計用到數學的！
對了，有人提到matlab，難道只有數學用的到matlab？笑話
7樓：徐一苗
統計學、計量經濟學、金融學都有很多時間序列研究、書籍。
統計學的時間序列書籍有Berger、範劍青等人寫的書。
經濟學的時間序列有James Hamilton寫的書。
金融的時間序列有Kenneth Singleton、John Campbell、Ait-Sahalia等人寫的書。
8樓：李斌
時間序列分析是乙個工程問題，主要體現在行為分析和日誌分析，現實中乙個工程問題的解決往往需要跨學科的知識，所以它並不是屬於哪個學科，而是需要多個學科來解決的。
時間序列分析 結合ARMA的卡爾曼濾波演算法
陳佳偉 剛接觸行政工作，自己跑來說幾句，不對輕噴。從職能來說，行政工作主要包括內部檔案 會議紀要 各類通知決定 外部檔案 合同 協議 印章管理 其他後勤服務 辦公用品 物資採購 接待 等等。簡單的文字工作就不說了，你覺得把印章放在別人手裡你放心麼。從外包這個行為來說，我理解為把繁雜 低附加值的工作，...
有什麼好的關於時間序列分析的學習資料？
連玉君 Becketti,S.Introduction to time series using stata M Stata Press,2013.模型基本思想 Stata 實操，能快速上手。Hamilton,J.Time series analysis M Princeton Princeton ...
在時間序列分析中，用ARMA模型擬合後對殘差的平方做白雜訊檢驗的目的是什麼？
The motivation is that we want to investigate the presence of ARCH effects and if there any,try to model the varying conditional variance.Stationary A...