1樓：
The motivation is that we want to investigate the presence of ARCH effects and if there any, try to model the varying conditional variance.
Stationary ARMA models imply constant conditional variance, for example, for an AR(1) process:
If we make the conditional variance vary with lagged square errors and lagged conditional variance,i.e,and respectively. it is called GARCH(1.
1) process:
+An GARCH(1.1) process can be viewed as an ARMA(1.1) specification for :++=
時間序列分析 結合ARMA的卡爾曼濾波演算法
陳佳偉 剛接觸行政工作，自己跑來說幾句，不對輕噴。從職能來說，行政工作主要包括內部檔案 會議紀要 各類通知決定 外部檔案 合同 協議 印章管理 其他後勤服務 辦公用品 物資採購 接待 等等。簡單的文字工作就不說了，你覺得把印章放在別人手裡你放心麼。從外包這個行為來說，我理解為把繁雜 低附加值的工作，...
時間序列分析屬於哪個學科？
我的理解 時間序列分析是一大類資料探勘應用的統稱。用到機器學習和傳統統計學模型。所以，時間序列分析不會放到資料探勘的教材中。如果放進去的話，那教材會非常臃腫而且結構不合理。 圓臉男孩 從模型方法的思想上看 大都是統計模型 應該屬於統計學 但是計量經濟學研究的比較多，發展了各種模型和方法 另外，控制學...
有什麼好的關於時間序列分析的學習資料？
連玉君 Becketti,S.Introduction to time series using stata M Stata Press,2013.模型基本思想 Stata 實操，能快速上手。Hamilton,J.Time series analysis M Princeton Princeton ...