金融專業學生的數學高階如何安排？

1樓：babyquant

找數學系的教材，有習題解答的，最好北大、復旦的，順著讀下來，就差不多了。。。

大一：數學分析、高等代數（線性代數+解析幾何）大二：常微分、復變函式、抽象代數、概率論、數理統計；

大三：偏微分、實變函式、泛函分析、隨機過程、回歸分析、運籌學（最優化）、數值計算、多元統計、時間序列、演算法與資料結構

大四：測度論、拓撲學

研一：隨機過程（基於測度論）、數值線性代數、數值優化、數值偏微分、蒙特卡羅。。。

2樓：梅菲斯特

如果是停留在看懂（衍生品，金融計量）的層面，那麼微積分（數學分析），線性代數加上概率論就是夠了的。不過前提是學的很紮實，定理要理解要比較透徹（前提，推廣等），並不是知道就夠了的。可能概率論需要一些實變or測度論的知識，不過很多概率論引論都會介紹這部分相關的知識。

學的稍微深一點可能就需要一點常微分方程的知識（我相信這部分在一些高等數學的教材裡也有介紹）。

衍生品看不懂，可能並不是因為數學知識欠缺，而是沒有理解思路，然後對一些概念缺乏理解。加強這方面可能幫助會更大。

衍生品定價shreve的書就挺好，遇到瓶頸了，回去把數學書再看看。

當然如果想當量化金融方面的phd，要求就會高很多，參考黑貓的答案就行了。

3樓：庭喈寂黎

哎呀哎呀，大二數學與應用數學專業，雙學位金融的，還沒有感覺的金融和數學之間深奧的關係。不過感覺建模的時候有互動，我覺得吧，學好數學就要多做題，對，多下功夫！！！！

4樓：陳雪菲

瀉藥。個人感覺光學數學是沒有用的，還是要聯絡應用。不能為了學數學而學數學。不知道題主說的研究生階段的金融衍生工具和金融計量的教材是怎麼樣的。

但既然說到金融數學，不能不說《隨機過程》。由於不可控因素，我用的是我們professor編的教材，太過於數學不推薦。可以看的是，Stochastic Calculus for Finance by Shreve。

這本書寫的比較清楚。這書有兩冊，分為離散時間和連續時間，都可以看看。很多時候我看不懂我們Prof的書，去翻翻Shreve的書就清楚多了。

衍生工具的定價大多都和測度變換、鞅是聯絡在一起的，這些在Shreve的書中都有提到，應該會有幫助。

然後，就是時間序列分析和統計學。時間序列分析可以看看Analysis of Financial Time Series by Ruey S. Tsay，這個是在我們的書單上面，可以按照你自己的需求，挑章節看。

然後，很多時候金融需要建模分析，會用到很多統計學知識，還是要好好掌握。我永遠學不會統計學，所以也沒什麼書推薦的QAQ

我本科的時候，雖然學的是金融工程，但是感覺也沒有很數學，到了研究生階段感覺還是夠用的。像微積分、概率論、常微分方程、線性代數這些，題主應該都學過，就不多說了。

目前就想到這麼多。。。白了個白

5樓：

基礎數學分析高代代數概率論數理統計

然後是隨機過程實變函式微分方程回歸分析金融時間序列需要的其他技能 spss r語言/python c++ matlab 我們學校開出來的課。這個你應該不需要吧。但是處理資料的時候真的好用。

這個是我們本科專業學習的課程。有的是專業選修課TAT。

寫完感覺真的像數學系/統計系。

不過你的研究生方向對數學要求真的很高嗎？少哪方面的知識就補哪方面就可以了。數學分析這個課我們要上3個學期呢。高代也是2個學期。