為什麼說交易系統會失效？乙個沒有經過最優化的交易系統會失效嗎？失效的原因可能是哪些？

1樓：steven

因為是不適合現在市場環境。很多方法忽略特定環境會死得好慘。例如很多人買a股都是信奉價值投資，長期持有。然而虧到死呢？不是他們選股不好，而是a股和美股就不是同乙個東西

2樓：劉大1984

我覺得交易系統能有效的基礎肯定是它能夠捕捉到市場某種規律，這種規律可以是本質的，也可以是表象的，可以是整體的也是可以是區域性的，是永恆的也可以是短暫的。如果乙個系統他所根植的基礎是，是依據某種市場本身就具有的本質的、整體的、長期的規律，那麼它就不容易失效。

為什麼我們常常強調簡以致勝。有一定程度是因為這個。簡單的東西往往最本質，最不可淘汰，所以長期來看能保持有效。

考驗乙個系統是不是能有效，可以通過很多方法，比如在不同時間週期上進行測試、在不同品種上測試、用不同的引數進行測試。如果在上面這3種情況下，測試的背景差異如此之大，系統依然有效，則可靠度比較高。

任何系統都不可能是大小通吃的，有適用的階段也有不適用的階段。不適用的階段並不是越短越好，而是這個階段內的虧損越可控越好。趨勢系統在七成的時間內都表現不是很理想。

但是通過各種策略還是能控制住回撤的幅度。也湊合用了。這種狀態下系統表現不好，但不能算是失效。

實際還是處於系統整體有效的過程中。不好是好的一一部分，就好像太極圖中的陽中有陰。

與之對應的是某些系統或者錯誤的操作風格，是負期望值的，短期看能賺錢，長期來看是持續穩定虧損的，那麼它就是個陰中有陽而已。

當然了，如果乙個系統很粗糙，粗糙到不能更粗糙了，除了保障最基本的核心作用能勉強發揮以外，其他部分的劣勢全部保留。這種情況下，系統都能在測試中表現良好，那麼肯定是乙個很強大的系統。就好比一台車，除了發動機還能工作，其他部件都很爛，還是能跑的不錯。

那麼我們自然有理由相信，給發動機的基礎上做點調劑，然後輪胎啊啥的換上好的，能提公升汽車的表現。

但是優化的度要把握好，別做成了過度擬合，就行了。

3樓：

我看到這個問題想了很久：

1、這個系統是建立在什麼（基本面、技術分析或統計）基礎之上？

2、市場是否發生了顛覆性的變化（新技術，社會變遷）？

這個問題值得更久的思考和實踐的檢驗，所以我也在學習中。