一元回歸分析中,要不要加入截距 常數項

時間 2021-05-30 17:20:50

1樓:靜學社-學無止境

我猜你的自變數x資料的方差應該很小吧,如果是的話,那麼x可以看成是乙個常數。y=ax,假設x=b是乙個常量。那麼y=ax就是y=ab。

如果加了截距,模型是y=d+cx=d+cb=(d/b+c)b,意味著a約等於d/b+c。如果真是這種情況,那麼你需要重新獲取資料,讓你的x的資料取值範圍大一些,不要彼此差不多大小。

回歸模型一般是帶截距的,如果你非常確信x的取值為0的時候y有具體的有意義的值,那麼就可以不帶截距,否則要帶截距。

2樓:熊答應

這個就很明顯的說明你的模型有問題,肯定有遺漏變數或者雙向因果引起的內生性問題。

一般來說,模型都是要加入截距項的。因為沒有截距項的時候,擬合優度、f檢驗的一般公式都無法使用,不確定是不是軟體裡也做了相應的修改。其次,如沒有截距項,會讓你的模型強行經過(0,0)點,這可能是乙個異常值,從而使得模型的穩健性受到了很大的影響。

第三,除非你有強有力的證據和理論來說模型沒有截距項,否則模型都是需要截距項的。

3樓:

老老實實把常數項加進去!通常顯著的常數項捕捉的是你無法觀測的那些因素,加了常數項以後自變數不顯著就是不顯著,不要自己騙自己。但如果你再加入很多其他的控制產量,可能你的自變數又會顯著了,因為又能縮小你的係數的置信區間,從而把0排除在外。

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