1樓：
首先，這是個錯題，非對角元應該是 。否則，當 接近1，且 時，不能保證協方差矩陣的正定性。（如問題三）
set.seed(1
)# 1
rMVnorm
<-function(n
,p,mu
,sigma2
,rho
)else}}
for (k
in1:p
)else
}return(X
)}# 2n
<-100000
p<-8mu
<-(-1
)^(1
:p)sigma2
<-rep(
1.5,p)
rhos
<-seq(
-0.95
,0.95
,length.out
=1000)P1
<-function
(rho,n
,p,mu
,sigma2)P2
<-function
(rho,n
,p,mu
,sigma2
)P1_rhos
<-(rhos,P1
,n,p
,mu,sigma2
)P2_rhos
<-(rhos,P2
,n,p
,mu,sigma2
)plot
(rhos
,P1_rhos
,type
="l"
)plot
(rhos
,P2_rhos
,type
="l"
)# 3
n<-100000
p<-3mu
<-numeric(3
)sigma2
<-rep(
0.5,p)
rhos
<-seq(
-0.95
,0.95
,length.out
=1000)P3
<-function
(rho,n
,p,mu
,sigma2)P4
<-function
(rho,n
,p,mu
,sigma2
)P3_rhos
<-(rhos,P3
,n,p
,mu,sigma2
)P4_rhos
<-(rhos,P4
,n,p
,mu,sigma2
)plot
(rhos
,P3_rhos
,type
="l"
)plot
(rhos
,P4_rhos
,type
="l")
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