乙個模型需不需要多品種多週期普適性才算有效?

時間 2021-06-01 15:11:13

1樓:正宗護花使者

這個問題可以這麼解答,用單一的線性思維還是多品種的線性思維好?還是用單一的動態思維或多品種的動態思維好?可以看看自己的模型屬於哪一種思維,如果你的思維屬於後一種,說明你做對了。

2樓:

雖然不同品種,不同週期有不同的頻率,但是交易之道只有乙個,理論上通用模型是存在的,我現在就用著乙個。那些天天想著靠模型取得買賣點優勢的,天天意淫測試曲線的,基本走進死胡同。

貼圖的目的不是裝逼,只是說明模型的通用性

3樓:醉翁二郎

據我所知,目前能滿足品種普適性的,似乎只有高頻交易,這不屬於交易策略範疇,而屬於一種搶錢技能;

拋開這種玩笑話,您想追求的屬於尋找「聖杯」的範疇,普適性很美好,但不存在;

4樓:

測試的本質是想通過已知驗證未來的可信度,多品種的壓力測試只是輔助標準之一,而且這種壓力測試和你的系統設定有關。

1、如果你的濾網設計的很好,即使策略很簡單,也可能穩定盈利。

比如濾網中包含「美聯儲加息」這個標準,策略根據盤中走勢,可能也會穩定盈利。

2、如果你的濾網設計的很簡單,建議提高普適性要求。

至於頻率、時間、夏普比例等指標,我覺得沒有必要強求達到一定標準,只要能夠從組合角度來看,能夠達到乙個穩定區間即可,供參考

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