量化中如何平衡(數學的)精確,和(資訊的)不完備與(未來的)不確定?

時間 2021-05-31 13:11:06

1樓:quant林

宇宙空間中每乙個粒子都充滿了未知,基於量子力學,每個乙個微觀粒子本身都不確定的,例如電子他出現在這裡或是那裡只是概率,微觀粒子的不確定最終導致了巨集觀的不確定性。(經典的粒子是薛丁格的貓,表現的現象是平行世界)。

對圍棋而言,量化可以降低計算量(通過降維或更優秀的演算法),但對量化交易而已,市場是乙個精神病,你是無法預知未來的行為的。而是應該做好應對的準備。

在量化交易中所謂的精確既無法做到,也沒有意義。

2樓:lakyblu

"All models are wrong, but some are useful."

模型是經驗資料的抽象。之所以建立模型,是因為我們相信充斥著觀測誤差的世界中存在一些潛在的、變化緩慢的規律。由於經驗資料報含的資訊總是不完備的,模型一定無法精確,對未來的解釋力也一定存在偏差。

因此邏輯關係是:資訊永遠不完備 -> 模型永遠不精確 -> 未來很難被確定。我們希望通過收集盡可能完備的資訊,並在此基礎上做出更精確的模型,從而更大程度地確定未來。

因此,三個方面不存在此消彼長,互相制衡。請問題主要平衡的是什麼?

3樓:落霞與孤鶩

你本身對模型的測試所用的資料不是全部的資料(包括將來過去),那你本身天然就具有不完備性,那麼你只能通過過去的資料中,找到一些具有平穩性具有協整性的資訊,然後認為歷史會重演。

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