1樓：
在independent的情況下分布可以用order statistics的性質求出來。當n很大的時候統計問題關注的是max(X1...,Xn)的期望有多大(如果Xi的期望是0，方差是1，那麼n個正態分佈隨機變數的最大值期望近似於sqrt(2 log n))，以及tail probability衰減得有多快
2樓：哈巴熊
樓主問的是order statistics嗎？
從同種分布中抽出的樣本，樣本之間為什麼會有相關性？
而且套順序統計量公式好像也不是cdf開方吧？
3樓：王博牛
上結論：
這個的數值需要算多元分布的cdf，文章提到有個R的包叫mvtnorm 可以用。
2維情況下這個分布叫Skew normal。
任意多元正態的情況就不知道了。
如何求多個正態分佈的最大值期望？
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