1樓：Jingsi
嘗試分享一下我關於1和3的看法。
首先說一下我對於整個問題的乙個大前提，那就是我們之所以做模型組合，目標是降低風險，更進一步來說是為了降低系統風險。而且更強調一下組合那就是在乙個大的時間尺度上，我們是希望在多數時間裡同時持有多個投資標的。
我先說說3：完美的負相關其實就等同於做空標的，所以可見如果把這兩個標的（一多一空）放在一起考慮的話，那組合就沒有意義了，所以我認為相關最好是絕對值接近0，但要注意的是在這裡做空標的其實是把淨值和收效率都做了相關判斷，實際情況中我們要結合第乙個問題來看。
然後再說說1：當我們把做空考慮進去的話，我們的投資標的希望的都是「淨值上公升」，所以資料選用上來說，我認為應該是收益率，因為這樣的組合才減小了整體的波動，就像題主的圖一樣，是完美的收益曲線，也就是實現了減小整體風險。
舉乙個極端例子來理解一下，如果淨值負相關，收益率正相關，那最後組合就變成了期望收益為0，波動加倍了。
但在這種情況下，我們再回過頭來看看問題3，如果我們計算的資料是收益率的話，那麼完全的負相關的收益率(-1)就可以很好地規避風險。
所以總結一下：
我們做相關分析是為了降低系統性風險
如果看淨值的話，相關性的絕對值要低。（兩個市場沒有任何關係）
如果看收益率的話，負相關越高越好。（抵消波動）
補充一下，剛才看了丁鵬的SCM模型，裡面說的相關性是策略的相關性，不是投資標的的相關性。
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