1樓：黑貓Q形態
動態對沖肯定不可能，除非你有超級大的計算機，因為美式期權的敏感度的計算量無論何種都非常龐大
如果是基於lsmc，模擬完路徑之後要解決動態邊界回歸問題。這種計算如果要速度必須捨棄複雜度，用可能有錯的的簡單模型，並且一天最多算幾次。所以精確對沖幾乎不可能，建議在在最開始做的時候就對乙個比較粗的區間做整體估計，然後對沖時設計自己的對沖邊界，裸露頭寸足夠大了再進行對沖
如果是基於樹模型，好處是最優邊界邏輯比較清晰，壞處是可能需要的計算量不會更小精度卻不會更好。所以建議已開始就生成不太大的引數範圍內的乙個森林
如果是基於fd，這個我不太清楚沒做過，不過fd應該有乙個關於最優邊界的逼近。而且fd的好處是會生成乙個mesh，壞處是某幾個離散化方案可能會崩。這計算很占用記憶體，因為不像上幾個可選可不選多值（fd一定會多值），而且mesh很大
關於最優邊界，我記得這是少數期權裡可以使用ML的東西。因為本質是個動態優化問題，感覺ML裡應該有不少能轉移到這上面的經驗
AutoCall 型期權如何對沖？
宦文浩 補充乙個Paul Glassman的蒙特卡洛中用的delta計算方法 Likelihood Ratio Method可以對具有任意形態payoff的期權進行希臘值計算。原理是我們在對期望積分下的概率密度函式求導，而不是對所謂的payoff求導。缺點是方差可能比較大，得到的結果需要另外處理。而...
實務中如何確定要不要審計調整？
hdffzxf 說的是實務麼？實務中就是審計調整重大不重大，合夥人和簽字會計師對專案風險的整體評估情況，發現對方一共10億的收入，虛增了2億，調還是不調？ 才入職的時候，我也提前操心過一些可愛的問題 如果以後要當in charge，我要一條調整都出不出來，會不會顯得我technic很差。後來年限見長...
實務過程中如何區分會計責任和審計責任？
Youngs Wang 會計就是運動員，按照規定動作完美起跳，抱膝，轉身360度，開啟，入水。審計就是裁判員，對運動員的這次跳水打分。讓大家都認可運動員的這次跳水就值這個分數。會計的責任很清楚，按照你需要遵循的標準編制提供鑑證物件資訊 比如按小企業會計準則，會計法，稅法要去進行賬務處理，編制報表，繳...