1樓：徐瑞龍
我來提供一點正規的學術界資訊吧。多元正態和多元t分布的計算與模擬，相關的理論和程式演算法請參考Alan Genz的主頁（http://www.
math.wsu.edu/faculty/ge
nz/homepage
）這位華盛頓大學的教授在多元正態和多元t分布的計算與模擬方面著作頗豐。
Alan Genz and Frank Bretz:Computation of Multivariate Normal and t Probabilities, Lecture Notes in Statistics 195, 2009, Springer-Verlag, New York.
Alan Genz: Numerical Computation of Rectangular Bivariate and Trivariate Normal and t Probabilities (PDF, Postscript ), revised version published in Statistics and Computing, 14 (2004), pp. 151-160.
Alan Genz and Frank Bretz: Methods for the Computation of Multivariate t-Probabilities (PDF, Postscript ), revised version publisehd in J. Comp.
Graph. Stat. 11 (2002), pp.
950-971.
Alan Genz and Koon-Shing Kwong: Numerical Evaluation of Singular Multivariate Normal Distributions (PDF, Postscript, ); revised version published in J. Stat.
Comp. Simul. 68 (2000), pp.
1-21.
Alan Genz: Comparison of Methods for the Computation of Multivariate Normal Probabilities (Postscript) revised version published in Computing Science and Statistics 25 (1993), pp. 400-405.
Alan Genz: Numerical Computation of Multivariate Normal Probabilities (PDF, Postscript ); revised version published in J. Comp.
Graph Stat. 1 (1992), pp. 141-149.
2樓：回歸猴子
可以通過multivariate normal variance mixture實現，x～t（d，mu，sigma）
x=mu+sqrt（w）chol（sigma）z當z是正態，w是Ig（d/2，d/2）時候就是t了。
另外，ig可以通過正態生成卡方再倒過來來獲得。
btw好像matlab有函式可以直接實現我忘了。
蒙特卡洛模擬原理是什麼？
簡單粗暴的理解 1.對問題建模 就是由變數決定的函式值 2.確定變數的分布 3.抽取一組隨機數 作為變數概率 考慮變數的分布確定變數值，作為一次實驗的結果 4.試驗次數越多，因變數樣本越大，當樣本足夠大，因變數的分布近似可知。原理 n夠大，頻率趨近於概率。精度取決於 建的模型對不對，變數分布對不對，...
蒙特卡洛樹是什麼演算法？
何燕傑 最近正在研究計算機博弈，強答一發吧，輕噴，有錯請指正。一般來說，策略遊戲可以用極大極小博弈樹進行搜尋。簡單點說，就是假如我現在有四種選擇ABCD，如果我選擇了A，那麼對於對方而言，對方有DEF三種選擇，如果對方選擇了D 依次類推。搜尋所有可能的情況，同時假設每一回合遊戲參與者都會選擇對自身最...
怎麼用 Excel 做蒙特卡洛模擬？
如果你想自己做不靠外掛程式就太難了我就會了 靠外掛程式可以看一下palisade或者vose 資料如果喜歡中文去看張巨集亮博士的書企業風險量化什麼的那本 佔位哪天想起來了寫.很久沒碰了要看看模型和相關資料。做含有path depandent feature的convertible bond的valu...