Mann Kendall 演算法中,方差公式 S n n 1 2n 5 18 是如何得到的?

時間 2021-06-08 11:27:33

1樓:

谷歌查了下,Mann-Kendall Test是Mann和Kendall兩位學者於1945發表在《Econometrica》得到的乙個結果,文章名為《Nonparametric tests against trend》[1],後續有人在此基礎上拓展出了Modified Mann–Kendall Test 和 Sen』s Slope Estimator Test。裡面具體的推導有點長,就直接截圖了

2樓:Min.L

首先它不是演算法(algorithm),而是方法(methodology or procedure)。它很難,難在沒有分布,以及用秩。大概是通過構造可以保證統計量 是對稱分布且range為 。

所以求期望=0是很直接的。方差需要使用漸進性質(因為沒有假設資料服從某一分布)。在原假設成立的情況下,且沒有ties(ties大概意思是相等的資料),幾頁紙密密麻麻地可以推得乙個漸進正態分佈,漸進方差是 。

後面的那一坨醜醜的東西是correctness for ties。實際上還可以有更多尾巴,這裡應該是省略了後面的。能力有限,言盡於此。

除非是上世紀六七十年代的stat phd,不然很少有人能講清楚怎麼得到的吧(因為它對於學界來說已經很久沒有被人研究了)。

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