有沒有基於python pandas的回測框架?

時間 2021-05-12 12:24:22

1樓:

我之前就是基於類似於事件觸發模式做的回測系統,速度不是一般的慢。特別是我需要做暴力引數優化的時候,基本需要計算乙個通宵。所以換成用pandas做列運算,這個效率顯然高很多

2樓:vitu

向量化回測的話,自己手擼乙個就行了,可以參考pybacktest的實現

回測框架設計難點在通用性,你得適應各種型別的策略有興趣看看vitu的from vitu import aihttps://

vitu.ai/help

3樓:BigQuant

zipline。pandas在功能和效能上確實很優秀,很適合金融資料。我們增加了對a股的支援,後期會開源。

BigQuant - 人工智慧量化投資平台

4樓:bayesLr

自己寫個回測框架吧,模仿vn.py或者joinquant自己寫個本地框架來也是可以的,如果想做的好看點學點資料庫flask,可以做的好看些。

忘了說,如果你把每個關鍵字都好好搜一下,應該也有好的選擇了。

5樓:

題主喜歡df可能因為它方便資料處理,框架是不是原生基於df沒那麼重要,使用時根據需要轉化一下即可,應該不複雜,而且應該也不會是頻繁的,所以還是選框架更重要。

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