1樓:
我算是學過一點隨機分析,知道It積分,但是卻從來沒有聽說過"均方積分".
因此為了答這個題,我就去搜尋了一下,結果發現確實有均方積分( mean-square integrals ),除此之外還有均方導數( mean-square derivatives
然後就可以用Riemann和的均方收斂極限來定義均方積分了.
要注意均方積分與It積分的區別.均方積分是對X(t)dt積分,而It積分是對dX(t)積分.
2樓:ShengluGuo
均方積分其實就是做黎曼幾分,通俗來說呢,就是簡單的四步曲,分割,近似代替,求和,最後去極限。若極限存在,其極限值就是均分積分 其中Xt是是個二階矩過程(就是存在任意的t,對應起二階矩都存在的乙個隨機過程)這裡,取了個特殊情況,常函式ft=1 原本是Xt.ft的
最後說一下均方積分的意義,伊藤積分正是利用均方積分定義的布朗運動的隨機積分,也就是著名伊藤積分。其重要的意義就在於對隨機變數與微積分之間建立了運算的橋梁.
3樓:sustainable
均方積分一般指對滿足H空間的隨機過程做黎曼積分,在滿足均方收斂的黎曼和,其極限定義為黎曼均方積分。積分積出來的是隨機變數X(ω)。也就是伊藤積分的第一項。
學藝不精,如有錯誤,請大神們輕拍。
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