1樓：
我覺得這是比較深入也比較專業的問題。對於我這種非專業野生的交易者只能通過經歷和經驗來給您提供參考：
早期追求一套正期望交易策略量化後進行系統化交易。其實這也沒錯，執行關我早就過了，但是要說交易是否絕對自信卻不敢保證，我並不是怕有黑天鵝衝擊我的系統，也不是不信任自己的策略，而是如何應對交易環境或者交易物件的徹底改變。
交易系統訊號只是一種小細節，對我來說不應該用邏輯來對訊號的設計進行框定，因為即便隨機入場我還是能略賺的； 邏輯應該用來指導的是交易的思維或者說交易的習慣。
就技術與系統交易這兩種人的盈利根本來參考，假設A和B都使用相同的技術或策略，結果有很大可能是不一樣的，更不用說市場有A、B、C、D…… 等不計其數的人。即便系統不同，操作上總是那麼類似，虧貨居多，不是因為自己的訊號都有問題；而盈利的總是那麼一類人：你給他們幾套系統，他們首先看的其實不是這套系統賺不賺錢，而是先看系統適不適合自己的操作習慣（短中長），然後再看其中規則適不適配某個交易品種。
這就是基本邏輯，因為不滿足這個基本邏輯所帶來的風險比作業系統虧損的風險要更大！
其次就是這個人如何應對小概率事件，小概率事件並不是單指碰到黑天鵝，還包含我上面提到的交易環境和交易物件的改變，比如：乙個硬幣，你連拋了100次都是反面，概率上是可能的，但是這是極小概率事件，它的出現就說明有大事發生，你是不是拿到了一枚假的硬幣？！ 你必須注意到這種問題的存在。
自己長期不能獲利請提三個問題：是不是系統的問題？是不是交易物件的問題？
是不是自己的問題？ 90%的情況下並不是系統的問題。
有人說系統交易者依賴過去的測試覆盤獲得的正期望並不能代表未來，這裡的認知有兩個誤區：1、不願面對客觀事實；2、不願接受事實改變；
我是系統交易者，按規則進行交易：我既承認系統在某個交易環境下存活是有一定道理的，也接受系統無法在這個環境下存活發生的那一天（系統失效）。 失效帶來的損失遠小於我執行系統得到的利潤，並且失效了還可以再設計，那我還有什麼好怕的？
乙個優秀交易者必須把這樣的邏輯設計進自己性格中，而不是糾結在系統訊號的設計裡面。
至於交易訊號？ 需要什麼邏輯？我真的不知道。那些教你在這個位置開倉，用這個方法加倉的人其實沒什麼可看的，因為我跟他反著做也未必會輸。
什麼是交易系統 為什麼要建立交易系統 怎樣建立交易系統
維辰美 乙個有實戰價值的交易系統，必須做到即使不能在操作訊號上捕捉到突發事件的有利影響，也要在風險管理上有能力抵抗突發事件的不利影響。乙個交易系統在研究開發階段，不但要注意檢驗系統在市場正常執行期間的表現，而且一定要注意檢驗系統在市場非常時期的表現。乙個交易系統在實際使用階段，不但要注意監測它在市場...
你是如何建立起自己的交易系統的？
K線裡的輪迴 要理解什麼是交易系統，交易系統是一套閉環的規則。要理解自身的性格，不符合自己性格的交易系統很難執行下去。要能理解取捨，你的交易系統取的是什麼，舍的是什麼，不然總會心生搖擺。要選擇合適的市場，只參與合適的賭局。並非越聰明的人就可以做得越好，這讓很多人灰心喪氣。讀書和德州撲克可以幫助自己，...
你是怎麼優化交易系統的？
我是吖吖啊 基本上是按這個方式來，在做單過程中，要怎麼走，之後大概要怎麼變基本上是有底的 一旦變了或者止損，那我100 就錯了，接下來就空倉，優化 往事茹瘋 每個人都知道，交易系統的優化中，存在許多陷阱。過度優化，對歷史過度擬合併沒有什麼好處，我沒有見過有誰能給出建設性的答案， 知為 建議首先去掉技...