1樓：爸爸的大肚皮
所有的趨勢交易系統的關鍵並不在於把握趨勢中的高低點，而在於趨勢啟動過程的試錯成本。趨勢可能成立也可能不成立，不成立與成立的起點是一致的，因此乙個趨勢交易系統不可能躲過所有失敗的趨勢，如果躲不過，試錯所付出的代價就成了決定成敗的關鍵。坦白說，趨勢交易系統最大的敵人就是相信趨勢成立。
2樓：ROBOT
我們知道，乙個系統的總盈利=平均每筆交易盈利*總交易次數，乙個帶有正期望的過濾器增加前者而減少後者，品種性格不同、過濾器引數不同，那麼過濾器對整體所帶來的改變是不同的。只要過濾器能被證明可以提高系統的整體收益風險比，那就可以接受過濾器，通過資金管理方法，適量提高每筆交易風險，達到在不增加系統長期整體風險的同時、提公升總體收益的目的。
3樓：刺客
新加入的條件感覺對止損止盈沒影響。那麼影響的是降低交易機會。就看這些被放棄的機會是利弊如何了。利弊判斷是需要考交易系統的評價標準。
4樓：
過濾沒有任何作用，盈虧同源，規避風險同時也規避了利潤。另外，你那個所謂的大牛其實也還是新手，他的那個思路是典型的新手思維，那種方法沒意義的。
各位老師，問個週期的問題，到底是大週期趨勢影響小週期，還是小週期趨勢影響大週期？
一往無前2019 就是同乙個東西的關係。如同一棟房子，是房間影響了房子？還是房子影響了房間。大週期就是由小週期構成的！要說影響，就是大週期具有慣性，但這個慣性衰竭時就開始振盪或反向。多個小週期就組成了大週期。 幹巛辰胤 換種角度思考，不要管它誰影響誰，誰制約誰。大週期的頂部，必定是小週期的頂部 大週...
週期趨於無窮大，週期訊號變為非週期？
一把小魚幹 差異週期訊號和非週期訊號的方法 1 週期訊號的頻譜是離散的，準週期訊號的頻譜是接連的。2 因週期訊號可以用一組整數倍頻率的三角函式表明，所以在頻域裡是離散的頻率點。準週期訊號做Fourier改換的時候，n趨向於無量，所以在頻譜上就變成接連的了。準週期訊號的界說 當若干個週期訊號疊加時，假...
交易小級別週期是否蠶食大級別週期利潤？
我如雲般飛去 恰好相反，在大週期內做小週期是增加大週期的收入，簡單說就是做T，可以攤低成本，也就是除了吃了大週期的利潤外，還額外增加了一些收入。這是交易者常用的一種戰術。當然了，也意味著增加了額外的交易風險和手續費的支出。 齊馬藍 只交易大週期才是 蠶食 小週期利潤。走三步退兩步再走三步和直接走四步...