鞅到底是什麼?能否用通俗的話語來解釋一下?

時間 2021-05-13 01:30:51

1樓:

鞅直觀意義是一條(有固定趨勢的)線。

考慮乙個函式f(t),橫軸是時間軸,縱軸是函式值。這個函式可以是平的(就是),也可以單調增,也可以單調減。因此從影象上看是一條有固定趨勢的線。

如果僅僅是線,那麼未免太乏味無趣。概率就是把固定取值的變數取代為可以同時取多個值、每個值都有一定權重的隨機變數,相當於引入了多個可能狀態。隨機過程進一步引入乙個時間軸,考慮隨機變數的序列(或者連續版本的),因此如果畫在剛剛那個圖里,可以看做某個大體上是線、區域性有些抖動的點列,而就是這些點列的集合。

那麼離散鞅是一種點列集(隨機過程),這個點列集大體趨勢是,只是會有一些抖動,而且是考慮乙個抖動圍繞這條線的點列集整體。類似的,上鞅、下鞅就是單調減、單調增函式的點列集。

單調的函式也出現在R-S積分(比如最簡單的,此時),其離散版本是。類似的我們也可以把其模擬到鞅,從而形成乙個隨機積分的式子。

現在假設是每一次下注的單位贏利,那麼對乙個gambling strategy (即是可測的,並且假設其非負),模擬確定性的情況可知,若是鞅(對應地,),那麼到第n時刻的總贏利是乙個鞅(對應地,對任意t都是0)。類似地,如果是下鞅(對應地,單調增),那麼也是乙個下鞅(對應地,單調增)。因此我們贏利與否,取決於本身(對應地,是單調增還是單調減,取決於本身是增還是減,因為已經假定了),我們怎麼設計策略也都無法打敗系統。

2樓:

不理解鞅很可能是因為沒有確切理解以下幾個概念之一:

probability space,filtration,F_t-measurable function,conditional expectation

另外應當有最最基本的勒貝格測度的知識

確保理解這些概念的話應該不會不理解

如果沒有確切了解這些,試圖通過通俗例子來了解是沒有意義的。

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